泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金2020年第4季度报告 
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泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基
金 2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为 2020 年 10 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。
§2 基金产品概况
基金简称 泰达宏利业绩股票
基金主代码 004484
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 9 月 6 日
报告期末基金份额总额 50,930,223.25 份
投资目标 本基金为普通股票型基金，运用量化投资技术，在严格
控制风险的前提下，力争为投资者获取超越业绩比较基
准的收益。
投资策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根
据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性
相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场
工具及其他金融工具的比例。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×90%+中证综合债券指数收益率×
10%。
风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收
益的特征，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债
券型基金和货币市场基金。
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 泰达宏利业绩股票 A 泰达宏利业绩股票 C
下属分级基金的交易代码 004484 004485
报告期末下属分级基金的份额总额 47,790,548.87 份 3,139,674.38 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）
泰达宏利业绩股票 A 泰达宏利业绩股票 C
1.本期已实现收益 2,306,896.41 151,787.54
2.本期利润 8,694,398.20 593,699.06
3.加权平均基金份额本期利润 0.1817 0.1706
4.期末基金资产净值 78,706,204.56 5,073,245.86
5.期末基金份额净值 1.6469 1.6159
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰达宏利业绩股票 A
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
过去三个月 12.42% 0.96% 12.33% 0.89% 0.09% 0.07%
过去六个月 24.70% 1.23% 22.58% 1.21% 2.12% 0.02%
过去一年 35.97% 1.33% 24.85% 1.29% 11.12% 0.04%
过去三年 58.69% 1.27% 28.74% 1.21% 29.95% 0.06%
自基金合同
64.69% 1.23% 33.97% 1.16% 30.72% 0.07%
生效起至今
泰达宏利业绩股票 C
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
过去三个月 12.29% 0.96% 12.33% 0.89% -0.04% 0.07%
过去六个月 24.39% 1.23% 22.58% 1.21% 1.81% 0.02%
过去一年 34.94% 1.33% 24.85% 1.29% 10.09% 0.04%
过去三年 56.10% 1.27% 28.74% 1.21% 27.36% 0.06%
自基金合同
61.59% 1.23% 33.97% 1.16% 27.62% 0.07%
生效起至今
注：本基金业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×90%+中证综合债券指数收益率×10% 。
沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制，从上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本的
综合性指数，具有良好的市场代表性。中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券……
金 2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为 2020 年 10 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。
§2 基金产品概况
基金简称 泰达宏利业绩股票
基金主代码 004484
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 9 月 6 日
报告期末基金份额总额 50,930,223.25 份
投资目标 本基金为普通股票型基金，运用量化投资技术，在严格
控制风险的前提下，力争为投资者获取超越业绩比较基
准的收益。
投资策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根
据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性
相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场
工具及其他金融工具的比例。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×90%+中证综合债券指数收益率×
10%。
风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收
益的特征，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债
券型基金和货币市场基金。
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 泰达宏利业绩股票 A 泰达宏利业绩股票 C
下属分级基金的交易代码 004484 004485
报告期末下属分级基金的份额总额 47,790,548.87 份 3,139,674.38 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）
泰达宏利业绩股票 A 泰达宏利业绩股票 C
1.本期已实现收益 2,306,896.41 151,787.54
2.本期利润 8,694,398.20 593,699.06
3.加权平均基金份额本期利润 0.1817 0.1706
4.期末基金资产净值 78,706,204.56 5,073,245.86
5.期末基金份额净值 1.6469 1.6159
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰达宏利业绩股票 A
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
过去三个月 12.42% 0.96% 12.33% 0.89% 0.09% 0.07%
过去六个月 24.70% 1.23% 22.58% 1.21% 2.12% 0.02%
过去一年 35.97% 1.33% 24.85% 1.29% 11.12% 0.04%
过去三年 58.69% 1.27% 28.74% 1.21% 29.95% 0.06%
自基金合同
64.69% 1.23% 33.97% 1.16% 30.72% 0.07%
生效起至今
泰达宏利业绩股票 C
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
过去三个月 12.29% 0.96% 12.33% 0.89% -0.04% 0.07%
过去六个月 24.39% 1.23% 22.58% 1.21% 1.81% 0.02%
过去一年 34.94% 1.33% 24.85% 1.29% 10.09% 0.04%
过去三年 56.10% 1.27% 28.74% 1.21% 27.36% 0.06%
自基金合同
61.59% 1.23% 33.97% 1.16% 27.62% 0.07%
生效起至今
注：本基金业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×90%+中证综合债券指数收益率×10% 。
沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制，从上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本的
综合性指数，具有良好的市场代表性。中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券……
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