永赢天天利货币市场基金
2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 01 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2020年10月01日起至2020年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 永赢天天利货币

基金主代码 004545

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年04月20日

报告期末基金份额总额 51,771,884,554.50份

投资目标 在保持安全性和高流动性的前提下，追求超过
基准的较高收益。

1、货币市场利率研判与管理策略

货币市场利率研判与管理策略是本基金的基本
投资策略。根据对宏观经济指标、财政与货币
政策和市场资金供求等因素的研究与分析，对
未来一段时期的货币市场利率进行研究判断，
投资策略 并根据研究结论制定和调整组合的期限和品种
配置，追求更高收益。

2、期限配置策略

根据对货币市场利率与投资人流动性需求的判
断，确定并调整组合的平均期限。在预期货币
市场利率上升时或投资人赎回需求提高时，缩
短组合的平均期限，以规避资本损失或获得较

高的再投资收益和满足投资人流动性需求；在
预期短期利率下降时或投资人申购意愿提高

时，延长组合的平均期限，以获得资本利得或
锁定较高的利率水平和为投资人潜在投资需求
提前做准备。

3、类属和品种配置策略

在保持组合资产相对稳定的条件下，根据各类
短期金融工具的不同流动性特征、收益特征和
市场规模，制定并调整类属和品种配置策略，
在保证组合的流动性要求的基础上，提高组合
的收益性。

4、资产支持证券投资策略

本基金将综合运用定性方法和定量方法，基本
面分析和数量化模型相结合，对资产证券化产
品的基础资产质量及未来现金流进行分析，并
结合发行条款、提前偿还率、风险补偿收益等
个券因素以及市场利率、流动性等影响资产支
持证券价值的因素进行分析和价值评估后进行
投资。本基金将严格遵守法律法规和基金合同
的约定，严格控制资产支持证券的投资比例、
信用等级并密切跟踪评级变化，采用分散投资
方式以降低流动性风险。

5、灵活的交易策略

由于新股、新债发行以及年末、季末效应等因
素，以及投资人对信息可能产生的过度反应都
会使市场资金供求发生短时的失衡。这种失衡
将带来一定市场机会。通过研究其动因，可以
更有效地获得市场失衡带来的投资收益。

业绩比较基准 同期7天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的
风险收益特征 低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股
票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 永赢基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020年10月01日 - 2020年12月31日）

1.本期已实现收益 263,950,873.65

2.本期利润 263,950,873.65

3.期末基金资产净值 51,771,884,554.50

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比 业绩比

净值收益 净值收益率标 较基准 较基准

阶段 率① 准差② 收益率 收益率 ①-③ ②-④
③ 标准差

④

过去三个月 0.6920% 0.0020% 0.3393% 0.0000% 0.352 0.002
……