格林伯元灵活配置混合型证券投资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人:格林基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 01 月 22 日

目录

§1 重要提示...... 3
§2 基金产品概况...... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 4

3.1 主要财务指标 ...... 4

3.2 基金净值表现 ...... 4
§4 管理人报告...... 6

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介...... 6

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 7

4.3 公平交易专项说明 ...... 7

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析...... 8

4.5 报告期内基金的业绩表现...... 8

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 8
§5 投资组合报告...... 8

5.1 报告期末基金资产组合情况...... 8

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 9

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细......10

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......10

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......10

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......10

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......10

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......10

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......10

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......10

5.11 投资组合报告附注 ......11
§6 开放式基金份额变动......12
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......12

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......12

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......12
§8 影响投资者决策的其他重要信息......12

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......12

8.2 影响投资者决策的其他重要信息......12
§9 备查文件目录......13

9.1 备查文件目录 ......13

9.2 存放地点 ......13

9.3 查阅方式 ......13

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2020年10月1日起至2020年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 格林伯元灵活配置

基金主代码 004942

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年02月06日

报告期末基金份额总额 112,013,666.54份

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过灵活的资产配置、
策略配置，追求基金资产的长期稳健增值。

本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场
面等多方面因素，结合全球宏观经济形势，研判国
内外经济的发展趋势，并在严格控制投资组合风险
投资策略 的前提下，确定或调整投资组合中股票、债券、货
币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他品种的投资比例。本基金将持续地监控资产
配置风险，适时地对资产配置予以调整。

业绩比较基准 中债综合指数收益率×50%+沪深300指数收益率×5
0%

本基金为混合型基金，预期风险与预期收益高于债
风险收益特征 券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于
证券投资基金中的中等风险和中等预期收益产品。

基金管理人 格林基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 格林伯元灵活配置A 格林伯元灵活配置C

下属分级基金的交易代码 004942 004943

报告期末下属分级基金的份额总 13,324,789.97份 98,688,876.57份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2020年10月01日 - 2020年12月31日)
格林伯元灵活配置A 格林伯元灵活配置C

1.本期已实现收益 424,219.72 4,563,815.69

2.本期利润 2,003,786.53 26,192,691.00

3.加权平均基金份额本期利润 0.2143 0.2651

4.期末基金资产净值 22,621,751.15 166,743,677.85

5.期末基金份额净值 1.6977 1.6896

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

格林伯元灵活配置A净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 19.07% 1.02% 7.00% 0.50% 12.07% 0.52%

过去六个月 39.40% 1.28% 11.73% 0.66% 27.67% 0.62%

过去一年 67.62% 1.26% 13.50% 0.70% 54.12% 0.56%

自基金合同生 69.77% 0.89% 15.62% 0.67% 54.15% 0.22%
效起至今

格林伯元灵活配置C净值表现

阶段 ……