上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上投摩根标普港股通低波红利指数

基金主代码 005051

交易代码 005051

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 12 月 4 日

报告期末基金份额总额 216,767,681.61 份

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪
律约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的
净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
度不超过 0.35%，年跟踪误差控制在 4%以内，以实
现对标的指数有效跟踪。

投资策略 本基金通过完全复制策略进行被动式指数化投资，
根据标普港股通低波红利指数成份股的基准权重

构建股票资产组合，对于因法规限制、流动性限制
而无法交易的成份股，将采用与被限制股预期收益
率相近的股票或股票组合进行相应的替代。在买入
过程中，本基金采取相应的交易策略降低建仓成
本，力求跟踪误差最小化。在投资运作过程中，本
基金以标的指数权重为标准配置个股，并根据成份
股构成及其权重的变动进行动态调整。

业绩比较基准 95%×标普港股通低波红利指数收益率+ 5%×税后
银行活期存款收益率

风险收益特征 本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平
高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属
于较高风险收益水平的基金产品。本基金将投资港
股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风
险。

根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适
当性管理办法》，基金管理人和相关销售机构已对
本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本
基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类
标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变
化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构
提供的评级结果为准。

基金管理人 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 上投摩根标普港股通低 上投摩根标普港股通低
称 波红利指数 A 波红利指数 C

下属分级基金的交易代 005051 005052

码

报告期末下属分级基金 192,719,539.72 份 24,048,141.89 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

(2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)

主要财务指标

上投摩根标普港股通低 上投摩根标普港股通低

波红利指数 A 波红利指数 C

1.本期已实现收益 -29,902,008.55 -2,048,449.87

2.本期利润 15,778,355.17 717,486.33

3.加权平均基金份额本期利润 0.0418 0.0302

4.期末基金资产净值 149,600,284.64 18,426,277.98

5.期末基金份额净值 0.7763 0.7662

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购
赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、上投摩根标普港股通低波红利指数 A：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 3.62% 0.84% 3.81% 0.88% -0.19% -0.04%

过去六个月 -3.42% 0.90% -3.72% 0.89% 0.30% 0.01%

过去一年 -21.35% 1.36% -23.07% 1.30% 1.72% 0.06%

过去三年 -22.89% 1.05% -26.15% 1.02% 3.26% 0.03%

过去五年 - - - - - -

自基金合同 -22.37% 1.04% -25.77% 1.01% 3.40% 0.03%
生效起至今
2、上投摩根标普港股通低波红利指数 C：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 3.48% ……