长信富海纯债一年定期开放债券型证券投
资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：长信基金管理有限责任公司

基金托管人：渤海银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长信富海纯债一年定开债券

场内简称 长信富海

基金主代码 519953

交易代码 519953

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 9 月 30 日

报告期末基金份额总额 117,448,698.84 份

投资目标 本基金为纯债基金，以获取高于业绩比较基准的
回报为目标，追求每年较高的绝对回报。

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
1、封闭期投资策略

（1）资产配置策略

（2）类属配置策略

（3）个券选择策略

（4）骑乘策略

投资策略 （5）息差策略

（6）利差策略

（7）资产支持证券的投资策略

2、开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方
便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制
与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的
投资品种，减小基金净值的波动。

业绩比较基准 固定业绩基准 7%

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较
风险收益特征 低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基
金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 长信基金管理有限责任公司

基金托管人 渤海银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长信富海纯债一年定开 长信富海纯债一年定
债券 A 开债券 C

下属分级基金的交易代码 005068 519953

报告期末下属分级基金的份额总额 100,258,579.66 份 17,190,119.18 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）

长信富海纯债一年定开债券 A 长信富海纯债一年定开
债券 C

1．本期已实现收益 1,043,608.72 277,536.95

2．本期利润 672,606.93 133,988.39

3．加权平均基金份额本期利润 0.0058 0.0042

4．期末基金资产净值 104,341,198.80 17,872,267.50

5．期末基金份额净值 1.0407 1.0397

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长信富海纯债一年定开债券 A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.58% 0.03% 1.78% 0.02% -1.20% 0.01%
月

过去六个 1.13% 0.03% 3.59% 0.02% -2.46% 0.01%
月

过去一年 3.95% 0.07% 7.27% 0.02% -3.32% 0.05%

过去三年 16.34% 0.07% 23.39% 0.02% -7.05% 0.05%

自份额增

加日起至 16.24% 0.06% 26.69% 0.02% -10.45% 0.04%
今

长信富海纯债一年定开债券 C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.51% 0.03% 1.78% ……