海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年一月二十二日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 海富通量化多因子混合

基金主代码 005080

交易代码 005080

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 4 月 23 日

报告期末基金份额总额 167,618,919.85 份

本基金通过量化多因子模型动态捕捉市场特征，精选优
投资目标 良个股进行投资，并结合量化择时模型进行仓位调整，
力争控制回撤并获取超越比较基准的投资回报。

本基金在进行资产配置决策时，将依据量化择时模型，
投资策略 对宏观经济、政策预期、市场情绪、投资者行为等指标
进行监控，精确把握市场方向、灵活调整组合仓位。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%＋上证国债指数收益率

×40%。

本基金为混合型基金，其预期风险及预期收益水平高于
风险收益特征 债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于
中等风险水平的投资品种。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 海富通量化多因子混合 A 海富通量化多因子混合 C

下属两级基金的交易代码

005081 005080

报告期末下属两级基金的 18,443,655.99 份 149,175,263.86 份

份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)

海富通量化多因子混 海富通量化多因子混

合 A 合 C

1.本期已实现收益 1,590,770.65 13,465,827.76

2.本期利润 3,943,901.49 32,997,415.68

3.加权平均基金份额本期利润 0.2128 0.2014

4.期末基金资产净值 31,519,230.30 255,809,291.99

5.期末基金份额净值 1.7089 1.7148

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、海富通量化多因子混合 A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 14.09% 0.97% 8.20% 0.60% 5.89% 0.37%

月

过去六个 30.35% 1.20% 15.06% 0.83% 15.29% 0.37%

月

过去一年 46.16% 1.35% 17.76% 0.86% 28.40% 0.49%

自基金合

同生效起 70.89% 1.19% 26.39% 0.82% 44.50% 0.37%

至今
2、海富通量化多因子混合 C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 13.86% 0.97% 8.20% 0.60% 5.66% 0.37%

月

过去六个 29.88% 1.20% 15.06% 0.83% 14.82% 0.37%

月

过去一年 45.05% 1.35% 17.76% 0.86% 27.29% 0.49%

自基金合

同生效起 71.48% 1.19% 26.39% 0.82% 45.09% 0.37%

至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

1．海富通量化多因子混合 A

(2018 年 4 月 23 日至 2020 年 12 月 31 日)

2．海富通量化多因子混合 C

(2018 年 4 月 23 日至 2020 年 12 月 31 日)

注：本基金合同于 2018 年 4 月 23 日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同生
效起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。

§4管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 期限 证券从业 说明

年限

任职日期 离任日期

本基

金的

基金

经理；

海富

通阿

尔法

对冲……