嘉合睿金混合型发起式证券投资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人:嘉合基金管理有限公司

基金托管人:渤海银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 01 月 22 日

目录

§1 重要提示...... 3
§2 基金产品概况...... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 4

3.1 主要财务指标 ...... 4

3.2 基金净值表现 ...... 4
§4 管理人报告...... 6

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介...... 6

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 7

4.3 公平交易专项说明 ...... 7

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析...... 7

4.5 报告期内基金的业绩表现...... 7

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 8
§5 投资组合报告...... 8

5.1 报告期末基金资产组合情况...... 8

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 8

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细...... 9

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...... 9

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......10

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......10

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......10

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......10

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......10

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......10

5.11 投资组合报告附注 ......10
§6 开放式基金份额变动......11
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......11

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......11

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......12
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况......12
§9 影响投资者决策的其他重要信息......12

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......12

9.2 影响投资者决策的其他重要信息......13
§10 备查文件目录......13

10.1 备查文件目录 ......13

10.2 存放地点 ......13

10.3 查阅方式 ......13

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年01月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2020年10月01日起至2020年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉合睿金混合

基金主代码 005090

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年03月13日

报告期末基金份额总额 36,957,065.74份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，谋求基金资产的
长期、稳定增值。

本基金将秉持战略和战术资产配置理念，通过稳健
管理的多策略投资系统，在控制市场风险、尽量降
投资策略 低净值波动风险并满足流动性的前提下，动态投资
于股票、债券、现金及现金等价物等资产品种并运
用股指期货等各种金融工具提高收益率。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合全价指数收益
率×40%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平
低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。

基金管理人 嘉合基金管理有限公司

基金托管人 渤海银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 嘉合睿金混合A 嘉合睿金混合C

下属分级基金的交易代码 005090 005091

报告期末下属分级基金的份额总 14,465,163.84份 22,491,901.90份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2020年10月01日 - 2020年12月31日)
嘉合睿金混合A 嘉合睿金混合C

1.本期已实现收益 2,646,092.66 4,949,260.48

2.本期利润 3,464,127.74 6,227,889.21

3.加权平均基金份额本期利润 0.2650 0.2480

4.期末基金资产净值 27,993,669.10 42,971,405.63

5.期末基金份额净值 1.9352 1.9105

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉合睿金混合A净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 15.24% 1.68% 8.41% 0.59% 6.83% 1.09%

过去六个月 27.17% 1.73% 14.75% 0.80% 12.42% 0.93%

过去一年 69.72% 1.65% 16.30% 0.85% 53.42% 0.80%

自基金合同生 95.86% 1.31% 23.59% 0.78% 72.27% 0.53%
效起至今
嘉合睿金混合C净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 15.01% 1.68% 8.41% 0.59% 6.60% 1.09%

过去六个月 ……