富荣福康混合型证券投资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人:富荣基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 01 月 22 日

目录

§1 重要提示...... 3
§2 基金产品概况...... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 4

3.1 主要财务指标 ...... 4

3.2 基金净值表现 ...... 4
§4 管理人报告...... 6

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介...... 6

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 7

4.3 公平交易专项说明 ...... 7

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析...... 8

4.5 报告期内基金的业绩表现...... 8

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 8
§5 投资组合报告...... 8

5.1 报告期末基金资产组合情况...... 8

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 9

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细......10

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......10

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......11

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......11

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......11

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......11

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......11

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......11

5.11 投资组合报告附注 ......12
§6 开放式基金份额变动 ......12
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......13

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......13

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......13
§8 影响投资者决策的其他重要信息......13

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......13

8.2 影响投资者决策的其他重要信息......14
§9 备查文件目录......14

9.1 备查文件目录 ......14

9.2 存放地点 ......14

9.3 查阅方式 ......14

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月20日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2020年10月01日起至2020年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 富荣福康混合

基金主代码 005104

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年02月11日

报告期末基金份额总额 13,371,125.90份

投资目标 本基金通过对多种投资策略的有机结合，在严格控制风
险的基础上，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。

本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括GDP
增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平
与走势等）以及各项国家政策（包括财政、税收、货币、
投资策略 汇率政策等），并结合美林时钟等科学严谨的资产配置
模型，动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及
其风险收益特征，追求股票、债券和货币等大类资产的
灵活配置和稳健收益。

业绩比较基准 中证全债指数收益率×30%+沪深300指数收益率×70%

本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货
风险收益特征 币市场基金、债券基金，低于股票型基金，属于证券投
资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

基金管理人 富荣基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 富荣福康混合A 富荣福康混合C

下属分级基金的交易代码 005104 005105

报告期末下属分级基金的份额 8,782,210.96份 4,588,914.94份

总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2020年10月01日 - 2020年12月31日)
主要财务指标

富荣福康混合A 富荣福康混合C

1.本期已实现收益 -539,361.26 -424,787.18

2.本期利润 -27,356.19 255,502.85

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0030 0.0307

4.期末基金资产净值 8,491,508.05 4,374,189.32

5.期末基金份额净值 0.9669 0.9532

注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
富荣福康混合A净值表现

净值 业绩比

净值增 增长 业绩比较 较基准

阶段 长率① 率标 基准收益 收益率 ①-③ ②-④
准差 率③ 标准差

② ④

过去三个月 -0.22% 1.03% 9.83% 0.69% -10.05% 0.34%

过去六个月 6.45% 1.60% 17.48% 0.94% -11.03% 0.66%

过去一年 10.01% 1.52% 20.09% 1.00% -10.08% 0.52%

自基金合同生效起至今 -3.31% 1.22% 31.64% 0.94% -34.95% 0.28%

富荣福康混合C净值表现

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