上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上投摩根量化多因子混合

基金主代码 005120

交易代码 005120

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 1 月 19 日

报告期末基金份额总额 35,511,446.37 份

采用量化投资对基金资产进行积极管理，力争获取超越业
投资目标

绩基准的投资收益。

本基金采用“量化多因子模型”进行个股选择，并结合适
当的资产配置策略搭建基金投资组合。

投资策略 资产配置方面，本基金通过对宏观经济、国家政策、资金
面和市场情绪等影响证券市场的等因素进行深入分析，确
定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比

例，并动态优化投资组合。

在股票投资过程中，本基金将运用“量化多因子模型”选
股构建股票投资组合的投资策略，对基金资产进行积极管
理，力争获取超越业绩基准的投资收益。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平高于债
券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风
险收益水平的基金产品。

根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管
风险收益特征 理办法》，基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进
行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收
益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险
等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管
理人和销售机构提供的评级结果为准。

基金管理人 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 -1,784,649.22

2.本期利润 114,071.06

3.加权平均基金份额本期利润 0.0033

4.期末基金资产净值 48,048,456.98

5.期末基金份额净值 1.3530

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 -0.41% 1.15% 7.01% 0.61% -7.42% 0.54%

过去六个月 8.56% 1.33% 12.21% 0.79% -3.65% 0.54%

过去一年 21.80% 1.36% 15.41% 0.85% 6.39% 0.51%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同 35.30% 1.28% 13.11% 0.81% 22.19% 0.47%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2018 年 1 月 19 日至 2020 年 12 月 31 日)

注：本基金合同生效日为2018年1月19日，图示的时间段为2018年1月19日至2020年12月31
日。
本基金建仓期自2018年1月19日至2018年7月18日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基
金合同规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

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