长信沪深 300 指数增强型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：长信基金管理有限责任公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长信沪深 300 指数

基金主代码 005137

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 5 月 16 日

报告期末基金份额总额 298,237,409.96 份

本基金为增强型股票指数基金，通过严格的投资
纪律约束和数量化风险管理手段，追求基金净值
增长率与业绩比较基准之间跟踪偏离度和跟踪
投资目标 误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不
超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%，同时力求
实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的
长期增值。

本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型
进行投资组合优化，在控制与业绩比较基准偏离
风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收
益。

本基金为股票指数增强型证券投资基金，投资股
投资策略 票的资产不低于基金资产的 80%，其中，投资于
标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于
非现金基金资产的 80%。大类资产配置不作为本
基金的核心策略，一般情况下将保持各类资产配
置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资
产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、
申购赎回以及分红等因素后，对基金资产配置做

出合适调整。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*95%+银行活期存款利率
(税后)*5%

本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益均
风险收益特征 高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的
指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 长信基金管理有限责任公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长信沪深 300 指数 A 长信沪深 300 指数 C

下属分级基金的交易代码 005137 007448

报告期末下属分级基金的份额总额 38,630,961.06 份 259,606,448.90 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）

长信沪深 300 指数 A 长信沪深 300 指数 C

1．本期已实现收益 1,909,427.89 11,165,769.13

2．本期利润 10,311,420.19 52,600,216.47

3．加权平均基金份额本期利润 0.1825 0.1936

4．期末基金资产净值 61,942,285.65 412,881,404.89

5．期末基金份额净值 1.6034 1.5904

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长信沪深 300 指数 A

阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③ 准收益率标

准差④

过去三个月 14.59% 0.99% 12.90% 0.94% 1.69% 0.05%

过去六个月 31.09% 1.29% 23.83% 1.28% 7.26% 0.01%

过去一年 46.93% 1.37% 25.86% 1.36% 21.07% 0.01%

自基金合同生 69.80% 1.19% 37.75% 1.19% 32.05% 0.00%
效起至今
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