国泰货币市场证券投资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2021 年 1 月 19 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰货币

基金主代码 020007

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 6 月 21 日

报告期末基金份额总额 13,895,977,415.15 份

在保证本金安全和资产流动性最大化的前提下，追求超过

投资目标

业绩比较基准的收益。

本基金主要为投资者提供流动性现金管理工具，主要结合

短期利率变动，合理安排债券组合期限和类属比例，在保

证本金安全性、流动性的前提下，获得超过基准的较高收

益。根据对宏观经济指标长期趋势的判断、市场预期相对

投资策略 于趋势偏离的程度和各类金融工具的流动性特征，决定组

合中债券与其他资产的比例分布。考虑法律法规的相关规

定、各类属资产的到期收益率、税收、相对收益差额及不

同类属资产的流动性指标等因素决定债券组合的类属配

置。通过期限配置和收益率曲线配置来建立债券组合。

业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率（税后）

本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其

风险收益特征 预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合

型基金。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国泰货币 A 国泰货币 B

下属分级基金的交易代码 020007 005253

报告期末下属分级基金的份

3,026,090,687.57 份 10,869,886,727.58 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)

主要财务指标

国泰货币 A 国泰货币 B

1.本期已实现收益 14,947,355.47 44,506,884.45

2.本期利润 14,947,355.47 44,506,884.45

3.期末基金资产净值 3,026,090,687.57 10,869,886,727.58

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国泰货币 A:

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③ 准收益率标

准差④

过去三个月 0.5980% 0.0011% 0.3393% 0.0000% 0.2587% 0.0011%

过去六个月 1.0529% 0.0013% 0.6787% 0.0000% 0.3742% 0.0013%

过去一年 2.1094% 0.0014% 1.3500% 0.0000% 0.7594% 0.0014%

过去三年 7.6601% 0.0020% 4.0500% 0.0000% 3.6101% 0.0020%

过去五年 14.6739% 0.0023% 6.7500% 0.0000% 7.9239% 0.0023%

自基金合同

55.1916% 0.0058% 25.7573% 0.0019% 29.4343% 0.0039%
生效起至今
2、国泰货币 B：

业绩比较基

净值收益率 净值收益率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.6587% 0.0011% 0.3393% 0.0000% 0.3194% 0.0011%

过去六个月 1.1744% 0.0014% 0.6787% 0.0000% 0.4957% 0.0014%

自新增 B 类

1.3317% 0.0014% 0.8004% 0.0000% 0.5313% 0.0014%
份额以来
注：(1)本基金收益分配按月结转份额。为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，基金管理人国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，并报中国证监会备案，本公司决定自2019年5月7日起修改国泰货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）的收益分配方式，变更前，本基金的收益分配采取“每日分配收益，按月结转份额”，即根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，每日为投资者计算当日收益并分配，每月集中支付收益。此次变更后，本基金的收益分配将采取“每日分配，按日支付”，即根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，每日为投资者计算当日收益并分配，每日进行支付。
(2)自2020年5月29日起，本基金增加B类基金份额并分别设置对应的基金代码。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动……