公告日期：2021-07-26

国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021 年 7 月 23 日
送出日期：2021 年 7 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 国金量化多策略 基金代码 005443

基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司

基金合同生效 2018-02-01 上市交易所及上市日 暂未上 -

日 期 市

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2020-09-03

基金经理 马芳 经理的日期

证券从业日期 2016-11-12

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
请阅读《招募说明书》基金的投资部分了解详细情况。

投资目标 本基金通过数量化模型合理配置资产权重、精选个股，在严格控制投资风险的前提下
力求实现超越业绩比较基准的回报。

投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、债券（包括国
债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分
离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、货币市
场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、衍生工具（包括股指期货、
国债期货、股票期权、权证）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但
需符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，
基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资比例为：股票资产投资比例为基金资产的0-95%；权证投资比例为基金
资产净值的0-3%；每个交易日日终，在扣除国债期货、股指期货合约和股票期权需缴
纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于
基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 本基金采用自主开发的量化风险模型对市场的系统性风险进行判断，作为股票、债券、
现金等金融工具上大类配置的依据,并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化，
动态地调整各金融工具的投资比例。同时，本基金将适时地采用股指期货对冲策略做
套期保值，以达到控制下行风险的目标。

业绩比较基准 60%×中证500指数收益率＋40%×中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，
低于股票型基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相……
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