公告日期：2023-01-06

国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 1 月 5 日
送出日期：2023 年 1 月 6 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 国金量化多策略 基金代码 005443

基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 02 月 01 日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2020 年 09 月 03 日

基金经理 马芳 理的日期

证券从业日期 2016 年 11 月 12 日

开始担任本基金基金经 2023 年 01 月 05 日

基金经理 姚加红 理的日期

证券从业日期 2004 年 10 月 24 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请阅读《招募说明书》基金的投资部分了解详细情况。

投资目标 本基金通过数量化模型合理配置资产权重、精选个股，在严格控制投资风险的前提下力
求实现超越业绩比较基准的回报。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、债券（包括国债、
地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易
可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、货币市场工具、
同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、衍生工具（包括股指期货、国债期货、
投资范围 股票期权、权证）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国
证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资比例为：股票资产投资比例为基金资产的 0-95%；权证投资比例为基金资
产净值的 0-3%；每个交易日日终，在扣除国债期货、股指期货合约和股票期权需缴纳的
交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资
产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 本基金采用自主开发的量化风险模型对市场的系统性风险进行判断，作为股票、债券、
现金等金融工具上大类配置的依据,并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化，动

态地调整各金融工具的投资比例。同时，本基金将适时地采用股指期货对冲策略做套期
保值，以达到控制下行风险的目标。

业绩比较基准 60%×中证 500 指数收益率＋40%×中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平……
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