鹏扬双利债券型证券投资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：鹏扬基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏扬双利债券

基金主代码 005451

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 2 月 13 日

报告期末基金份额总额 302,831,398.43 份

本基金在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资
投资目标 管理，力争为投资人提供高于业绩比较基准的长期稳定投
资回报。

本基金的投资策略包括买入持有策略、久期调整策略、收益
率曲线配置策略、债券类属和板块轮换策略、骑乘策略、价
值驱动的个券选择策略、可转债/可交换债投资策略、国债
期货投资策略、适度的融资杠杆策略、资产支持证券投资策
投资策略 略等，在有效管理风险的基础上，达成投资目标。

本基金封闭期内的投资策略与转为开放式运作后的投资策
略保持一致。由于本基金封闭期内基金规模稳定，基金管理
人可择机采用较高的融资杠杆策略，在风险可控的前提下
获得合理的投资收益。

业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场
风险收益特征 基金，低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收
益的产品。

基金管理人 鹏扬基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 鹏扬双利债券 A 鹏扬双利债券 C

下属分级基金的交易代码 005451 005452

报告期末下属分级基金的份额总额 277,423,388.48 份 25,408,009.95 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）

鹏扬双利债券 A 鹏扬双利债券 C

1.本期已实现收益 2,856,016.30 359,791.40

2.本期利润 3,322,329.72 396,035.10

3.加权平均基金份额本期利润 0.0143 0.0125

4.期末基金资产净值 337,161,257.95 30,523,583.50

5.期末基金份额净值 1.2153 1.2013

注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
(2)本报告所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

鹏扬双利债券 A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 1.14% 0.07% 1.26% 0.05% -0.12% 0.02%

过去六个月 2.18% 0.11% 0.62% 0.07% 1.56% 0.04%

过去一年 3.54% 0.10% 2.98% 0.09% 0.56% 0.01%

自基金合同生效起至今 21.53% 0.10% 15.80% 0.07% 5.73% 0.03%

鹏扬双利债券 C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 1.03% 0.07% 1.26% 0.05% -0.23% 0.02%

过去六个月 1.97% 0.11% 0.62% 0.07% 1.35% 0.04%

过去一年 3.12% 0.10% 2.98% 0.09% 0.14% 0.01%

自基金合同生效起至今 20.13% 0.10% 15.80% 0.07% 4.33% 0.03%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：(1)上图基金净值表现及业绩比较基准截止日期为 2020 年 12 月 31 日。

(2)本基金合同于 2018 年 2 月 13 日生效。

(3)按基金合同规定，本基金的建仓期为自基金合同生效之日起 6 个月。建仓期结束时，本
基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“二、投资范围，四、投资限制”的有关规定。
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明

年限

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