东吴悦秀纯债债券型证券投资基金
托管协议

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

目 录

第一部分 基金托管协议当事人...... 2
第二部分 基金托管协议的依据、目的和原则...... 4
第三部分 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 5
第四部分 基金管理人对基金托管人的业务核查...... 10
第五部分 基金财产的保管...... 11
第六部分 指令的发送、确认及执行...... 15
第七部分 交易及清算交收安排...... 19
第八部分 基金资产净值计算和会计核算...... 25
第九部分 基金收益分配...... 32
第十部分 基金信息披露...... 34
第十一部分 基金费用...... 34
第十二部分 基金份额持有人名册的登记与保管...... 39
第十三部分 基金有关文件档案的保存...... 40
第十四部分 基金管理人和基金托管人的更换...... 41
第十五部分 禁止行为...... 44
第十六部分 托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 46
第十七部分 违约责任...... 48
第十八部分 争议解决方式...... 49
第十九部分 托管协议的效力...... 50
第二十部分 其他事项...... 51
第二十一部分 托管协议的签订...... 52

鉴于东吴基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力,拟募集发行东吴悦秀纯债债券型证券投资基金；

鉴于宁波银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；

鉴于东吴基金管理有限公司拟担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金的基金管理人，宁波银行股份有限公司拟担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金的基金托管人；

为明确东吴悦秀纯债债券型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；

除非另有约定，《东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。

第一部分 基金托管协议当事人

一、基金管理人

名称：东吴基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区源深路 279 号

办公地址：上海市浦东新区源深路 279 号

邮政编码：200135

法定代表人：王炯

成立日期：2004 年 9 月 2 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004] 132 号

组织形式：有限责任公司（国内合资）

注册资本：1 亿元

存续期间：持续经营

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、基金托管人

名称：宁波银行股份有限公司

注册地址：宁波市鄞州区宁东路 345 号

办公地址：宁波市鄞州区宁东路 345 号

邮政编码：315100

法定代表人：陆华裕

成立时间：1997 年 4 月 10 日

基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字[2012］1432 号

注册资本：506973.23 亿元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款、
贷款、汇款；外币兑换；国际结算，结汇、售汇；同业外汇拆借；外币票据的承兑和贴现；外汇担保；经中国银行业监督管理委员会、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。

第二部分 基金托管协议的依据、目的和原则

一、订立托管协议的依据

本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）等有关法律、法规(以下简称“法律法规”)、基金合同及其他有关规定制订。

二、订立托管协议的目的

本协议的目的是明确东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金管理人与东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金托管人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。

三、订立托管协议的原则

基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者合法权益的原则，经协商一致，签订本协议。

四、解释

除非文义另有所指，本协议所使用的所有术语与基金合同的相应术语具有相同含义；若有抵触，应以基金合同为准，并依其条款解释。

第三部分 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。

一、本基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债(政策性金融债及非政策性金融债)、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券、可交换债、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资于股票、权证等权益类资产。因持有可转换债券转股形成的股票、因持有可交换债券换股形成的股票、因持有股票被派发的权证等金融工具而产生的权证,应在其可交易之日起的 10 个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

二、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：

（1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；

（2）本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；

（9）本基金应投资于信用级别评级为 AA 以上（含 AA）的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；

（10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；

（11）本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；

（12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（14）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（9）、（12）、（13）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金……