东吴悦秀纯债债券型证券投资基金
2019 年半年度报告摘要

2019 年 6 月 30 日

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

送出日期：二〇一九年八月二十七日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 东吴悦秀纯债债券

基金主代码 005573

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 4 月 23 日

基金管理人 东吴基金管理有限公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,434,925,703.71 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 东吴悦秀纯债债券 A 东吴悦秀纯债债券 C

下属分级基金的交易代码： 005573 005574

报告期末下属分级基金的份额总额 2,337,144,044.08 份 97,781,659.63 份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在合理控制风险、保持适当流动性的基础上，通过主动式管理追求稳健
的投资收益，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。

投资策略 本基金为债券型基金，在控制风险和保持资产流动性的前提下，通过对债券组
合久期、期限结构、债券品种的主动式管理，力争提供稳健的投资收益。

业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型
基金，高于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 东吴基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司

姓名 吕晖 王海燕

信息披露负责人 联系电话 021-50509888-8206 0574-89103171

电子邮箱 lvhui@scfund.com.cn wanghaiyan@nbcb.cn

客户服务电话 021-50509666/400-821-0588 95574

传真 021-50509888-8211 0574-89103213

2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.scfund.com.cn
网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 东吴悦秀纯债债券 A 东吴悦秀纯债债券 C

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 报告期(2019 年 1 月 1 日 -
年 6 月 30 日) 2019 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 42,897,870.75 1,642,025.31

本期利润 31,740,402.21 1,273,421.06

加权平均基金份额本期利润 0.0126 0.0130

本期基金份额净值增长率 1.33% 1.28%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )

期末可供分配基金份额利润 0.0242 0.0264

期末基金资产净值 2,410,877,362.70 100,774,356.46

期末基金份额净值 1.0315 1.0306

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东吴悦秀纯债债券 A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去一个月 0.59% 0.04% 0.28% 0.03% 0.31% 0.01%

过去三个月 0.34% 0.10% -0.24% 0.06% 0.58% 0.04%

过去六个月 1.33% 0.09% 0.24% 0.06% 1.09% 0.03%

过去一年 5.17% 0.09% 2.82% 0.06% 2.35% 0.03%

自基金合同 6.22% 0.08% 2.76% 0.06% 3.46% 0.02%

生效起至今

东吴悦秀纯债债券 C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去一个月 0.58% 0.04% 0.28% 0.03% 0.30% 0.01%

过去三个月 0.32% 0.10% -0.24% 0.06% 0.56% ……