公告日期：2022-01-22

财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告

2021年12月31日

基金管理人:财通基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2022年01月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 财通量化价值优选混合

场内简称 -

基金主代码 005850

交易代码 -

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2019年01月30日

报告期末基金份额总额 124,588,799.65份

利用定量投资模型，在有效控制风险的前提下，
投资目标 追求资产的长期增值，力争实现超越业绩比较
基准的投资回报。

本基金主要通过定量投资模型，选取并持有预
期收益较好的股票构成投资组合，在有效控制
风险的前提下，力争实现超越业绩比较基准的
投资回报。本基金量化投资模型主要包括运用
投资策略 多因子alpha模型进行股票超额回报预测，通过
风险估测模型有效控制预期风险，借助交易成
本模型控制交易成本以保护投资业绩，同时对
投资组合的优化和调整；本基金固定收益类资
产投资在保证资产流动性的基础上，采取利率
预期策略、信用风险管理和时机策略相结合的

积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础
上获取稳定的收益；本基金将在严格控制风险
的前提下进行权证投资；本基金将根据风险管
理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的
前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，
以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风
险收益特性；本基金将在基本面分析和债券市
场宏观分析的基础上，对资产支持证券的交易
结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风
……
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