浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告 
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浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券
投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛量化多策略混合
基金主代码 005865
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 9 月 5 日
报告期末基金份额总额 470,320,268.06 份
本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理
投资目标 与风险控制，力争实现超越业绩比较基准的投资
收益，谋求基金资产的长期增值。
资产配置策略采用浦银安盛资产配置模型，通过
宏观经济、估值水平、流动性和市场政策等四个
因素的分析框架，动态把握不同资产类别的投资
投资策略 价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变
化，进行股票、债券和现金等大类资产的合理配
置，在严格控制投资风险的基础上追求基金资产
的长期持续稳定增长。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率
×50%+中证综合债指数收益率×50%。
风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险收益预期高于货币
市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 浦银安盛量化多策略混 浦银安盛量化多策略
合 A 混合 C
下属分级基金的交易代码 005865 005866
报告期末下属分级基金的份额总额 466,394,170.57 份 3,926,097.49 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）
浦银安盛量化多策略混合 A 浦银安盛量化多策略混
合 C
1．本期已实现收益 8,698,218.13 34,772.33
2．本期利润 28,221,493.48 114,311.03
3．加权平均基金份额本期利润 0.0605 0.0656
4．期末基金资产净值 657,554,059.75 5,237,989.34
5．期末基金份额净值 1.4099 1.3341
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浦银安盛量化多策略混合 A
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 4.48% 0.27% 2.11% 0.58% 2.37% -0.31%
月
过去六个 13.32% 1.06% 4.88% 0.72% 8.44% 0.34%
月
过去一年 17.19% 0.91% 12.49% 0.80% 4.70% 0.11%
自基金合
同生效起 40.99% 0.86% 22.30% 0.77% 18.69% 0.09%
至今
浦银安盛量化多策略混合 C
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 4.28% 0.27% 2.11% 0.58% 2.17% -0.31%
月
过去六个 12.85% 1.06% 4.88% 0.72% 7.97% 0.34%
月
过去一年 16.07% 0.91% 12.49% 0.80% 3.58% 0.11%
自基金合
同生效起 33.41% 0.86% 22.30% 0.77% 11.11% 0.09%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明
……
投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛量化多策略混合
基金主代码 005865
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 9 月 5 日
报告期末基金份额总额 470,320,268.06 份
本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理
投资目标 与风险控制，力争实现超越业绩比较基准的投资
收益，谋求基金资产的长期增值。
资产配置策略采用浦银安盛资产配置模型，通过
宏观经济、估值水平、流动性和市场政策等四个
因素的分析框架，动态把握不同资产类别的投资
投资策略 价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变
化，进行股票、债券和现金等大类资产的合理配
置，在严格控制投资风险的基础上追求基金资产
的长期持续稳定增长。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率
×50%+中证综合债指数收益率×50%。
风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险收益预期高于货币
市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 浦银安盛量化多策略混 浦银安盛量化多策略
合 A 混合 C
下属分级基金的交易代码 005865 005866
报告期末下属分级基金的份额总额 466,394,170.57 份 3,926,097.49 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）
浦银安盛量化多策略混合 A 浦银安盛量化多策略混
合 C
1．本期已实现收益 8,698,218.13 34,772.33
2．本期利润 28,221,493.48 114,311.03
3．加权平均基金份额本期利润 0.0605 0.0656
4．期末基金资产净值 657,554,059.75 5,237,989.34
5．期末基金份额净值 1.4099 1.3341
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浦银安盛量化多策略混合 A
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 4.48% 0.27% 2.11% 0.58% 2.37% -0.31%
月
过去六个 13.32% 1.06% 4.88% 0.72% 8.44% 0.34%
月
过去一年 17.19% 0.91% 12.49% 0.80% 4.70% 0.11%
自基金合
同生效起 40.99% 0.86% 22.30% 0.77% 18.69% 0.09%
至今
浦银安盛量化多策略混合 C
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 4.28% 0.27% 2.11% 0.58% 2.17% -0.31%
月
过去六个 12.85% 1.06% 4.88% 0.72% 7.97% 0.34%
月
过去一年 16.07% 0.91% 12.49% 0.80% 3.58% 0.11%
自基金合
同生效起 33.41% 0.86% 22.30% 0.77% 11.11% 0.09%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明
……
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