兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金

2020年第4季度报告

2020年12月31日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:2021年01月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2020年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业纯债6个月定开债券

基金主代码 005988

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年02月19日

报告期末基金份额总额 600,492,377.14份

本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性，通过
投资目标 积极主动的投资管理，在严格保持资产流动性和控
制投资风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增
值。

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。在
封闭期内采取的投资策略包括资产配置策略、利率
预期策略、信用债券投资策略、收益率利差策略、
属类配置策略、个券选择策略、中小企业私募债券
投资策略、资产支持证券的投资策略、证券公司短
投资策略 期公司债投资策略、可转换债券及可交换债券投资
策略。

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便
投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投
资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品
种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。

业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于
货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴业纯债6个月定开债券 兴业纯债6个月定开债券
A C

下属分级基金的交易代码 005988 005989

报告期末下属分级基金的份额总 600,489,647.05份 2,730.09份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2020年10月01日 - 2020年12月31日)
主要财务指标 兴业纯债6个月定开债 兴业纯债6个月定开债
券A 券C

1.本期已实现收益 4,333,299.51 16.85

2.本期利润 8,393,183.15 35.09

3.加权平均基金份额本期利润 0.0140 0.0129

4.期末基金资产净值 624,371,536.10 2,810.88

5.期末基金份额净值 1.0398 1.0296

注: 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、2020年2月19日起"兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金"转型为"兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金"，兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金的基金合同于2月19日同时生效。截至本报告期末，本基金转型不满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
兴业纯债6个月定开债券A净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 1.35% 0.05% 0.64% 0.04% 0.71% 0.01%

过去六个月 1.02% 0.06% -0.85% 0.07% 1.87% -0.01%

自基金合同生 2.33% 0.13% -1.19% 0.09% 3.52% 0.04%
效起至今
兴业纯债6个月定开债券C净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 1.26% 0.05% 0.64% 0.04% 0.62% 0.01%

过去六个月 0.83% 0.06% -0.85% 0.07% 1.68% -0.01%

自基金合同生 1.99% 0.13% -1.19% 0.09% 3.18% 0.04%
效起至今

注: 1、2020 年 2 月 19 日起"兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金"转型为"兴业
纯债 6 个月定期开放债券型证券投资基金"，兴业纯债 6 个月定期开放债券型证券投资基金的基金合同于 2 月 19 日同时生效。
2、基金转型前后业绩比较基准均为中国债券综合全价指数收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注: 1、2020 年 2 月 19 日起"兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金"转型为"兴业
纯债 6 个月定期开放债券型证券投资基金"，兴业纯债 6 个月定期开放债券型证券投资基金的基金合同于 2 月 19 日同时生效。
2、基金转型前后业绩比较基准均为中国债券综合全价指数收益率。

3、本基金合同自 2020 年 2 月 19 日起生效，截止报告期末本基金基金合同生效未满 1
年。
4、根据本基金基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起六个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4 管理人报告……