华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2020年第4季度报告 
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华宝中证全指证券公司交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 华宝券商 ETF 联接
基金主代码 006098
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2018 年 6 月 27 日
报告期末基金份额总额 2,422,744,518.24 份
投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，
追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金可以通过申购赎回代理券商以成份股实物形式申
购及赎回目标 ETF 基金份额，也可以通过券商在二级市
场上买卖目标 ETF 基金份额。本基金将根据申购和赎回
情况，结合基金的现金头寸管理，对基金投资组合进行
调整，从而有效跟踪标的指数。
业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率×95%＋人民币银行活期
存款利率（税后）×5%
风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为指数型基金，本基
金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金
与货币市场基金，并且具有与标的指数、以及标的指数
所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
华宝券商 ETF 联接
下属分级基金的基金简称 华宝券商 ETF 联接
C
下属分级基金的交易代码 006098 007531
1,803,012,950.78
报告期末下属分级基金的份额总额 619,731,567.46 份
份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 512000
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2016 年 8 月 30 日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2016 年 9 月 14 日
基金管理人名称 华宝基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股
票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进
行相应地调整。对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股
被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理
人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。
业绩比较基准 中证全指证券公司指数
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金，属于高风险、高收益的开放式基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用组合复制策略，跟踪
中证全指证券公司指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合
的风险收益特征相似。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）
华宝券商 ETF 联接 华宝券商 ETF 联接 C
1.本期已实现收益 11,439,226.64 22,429,913.80
2.本期利润 18,177,449.61 85,954,850.07
3.加权平均基金份额本期利润 0.0333 0.0665
4.期末基金资产净值 1,044,360,940.51 3,020,407,966.27
5.期末基金份额净值 1.6852 1.6752
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华宝券商 ETF 联接
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ……
证券投资基金发起式联接基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 华宝券商 ETF 联接
基金主代码 006098
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2018 年 6 月 27 日
报告期末基金份额总额 2,422,744,518.24 份
投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，
追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金可以通过申购赎回代理券商以成份股实物形式申
购及赎回目标 ETF 基金份额，也可以通过券商在二级市
场上买卖目标 ETF 基金份额。本基金将根据申购和赎回
情况，结合基金的现金头寸管理，对基金投资组合进行
调整，从而有效跟踪标的指数。
业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率×95%＋人民币银行活期
存款利率（税后）×5%
风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为指数型基金，本基
金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金
与货币市场基金，并且具有与标的指数、以及标的指数
所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
华宝券商 ETF 联接
下属分级基金的基金简称 华宝券商 ETF 联接
C
下属分级基金的交易代码 006098 007531
1,803,012,950.78
报告期末下属分级基金的份额总额 619,731,567.46 份
份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 512000
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2016 年 8 月 30 日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2016 年 9 月 14 日
基金管理人名称 华宝基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股
票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进
行相应地调整。对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股
被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理
人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。
业绩比较基准 中证全指证券公司指数
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金，属于高风险、高收益的开放式基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用组合复制策略，跟踪
中证全指证券公司指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合
的风险收益特征相似。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）
华宝券商 ETF 联接 华宝券商 ETF 联接 C
1.本期已实现收益 11,439,226.64 22,429,913.80
2.本期利润 18,177,449.61 85,954,850.07
3.加权平均基金份额本期利润 0.0333 0.0665
4.期末基金资产净值 1,044,360,940.51 3,020,407,966.27
5.期末基金份额净值 1.6852 1.6752
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华宝券商 ETF 联接
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ……
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