华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)2020年第4季度报告
华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投
资基金(LOF)
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华宝标普香港上市中国中小盘指数（LOF）
场内简称 香港中小 LOF
基金主代码 501021
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2016 年 6 月 24 日
报告期末基金份额总额 708,712,922.09 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情
况下，本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 5%。
投资策略 本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基
金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股
票投资组合进行相应地调整。对于出现市场流动性不足、因法律
法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法获得足
够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成
份股个股衍生品等进行替代。
业绩比较基准 经人民币汇率调整的标普香港上市中国中小盘指数收益率×
95%+人民币活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合基金、
债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金，跟踪标的指数的
表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金可能通过港
股通投资香港证券市场，会面临港股通机制下因投资环境、投资
标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 香港中小 LOF 华宝香港中小 C
下属分级基金的场内简称 香港中小 LOF -
下属分级基金的交易代码 501021 006127
报告期末下属分级基金的份
700,196,646.68 份 8,516,275.41 份
额总额
境外投资顾问 英文名称：-
中文名称：-
境外资产托管人 英文名称：State Street Bank and Trust Company
中文名称：美国道富银行有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）
香港中小 华宝香港中小 C
1.本期已实现收益 39,665,493.45 590,270.67
2.本期利润 143,163,538.35 2,142,915.30
3.加权平均基金份额本期利润 0.1875 0.1825
4.期末基金资产净值 1,219,318,749.55 14,707,012.51
5.期末基金份额净值 1.7414 1.7269
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
香港中小
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
过去三个月 12.53% 1.07% 13.02% 1.07% -0.49% 0.00%
过去六个月 17.06% 1.36% 17.93% 1.37% -0.87% -0.01%
过去一年 13.96% 1.68% 14.33% 1.71% -0.37% -0.03%
过去三年 22.24% 1.45% 20.81% 1.47% 1.43% -0.02%
过去五年 - - - - - -
自基金合同
74.14% 1.28% 79.89% 1.30% -5.75% -0.02%
生效起至今
华宝香港中小 C
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
……
资基金(LOF)
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华宝标普香港上市中国中小盘指数（LOF）
场内简称 香港中小 LOF
基金主代码 501021
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2016 年 6 月 24 日
报告期末基金份额总额 708,712,922.09 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情
况下，本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 5%。
投资策略 本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基
金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股
票投资组合进行相应地调整。对于出现市场流动性不足、因法律
法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法获得足
够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成
份股个股衍生品等进行替代。
业绩比较基准 经人民币汇率调整的标普香港上市中国中小盘指数收益率×
95%+人民币活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合基金、
债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金，跟踪标的指数的
表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金可能通过港
股通投资香港证券市场，会面临港股通机制下因投资环境、投资
标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 香港中小 LOF 华宝香港中小 C
下属分级基金的场内简称 香港中小 LOF -
下属分级基金的交易代码 501021 006127
报告期末下属分级基金的份
700,196,646.68 份 8,516,275.41 份
额总额
境外投资顾问 英文名称：-
中文名称：-
境外资产托管人 英文名称：State Street Bank and Trust Company
中文名称：美国道富银行有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）
香港中小 华宝香港中小 C
1.本期已实现收益 39,665,493.45 590,270.67
2.本期利润 143,163,538.35 2,142,915.30
3.加权平均基金份额本期利润 0.1875 0.1825
4.期末基金资产净值 1,219,318,749.55 14,707,012.51
5.期末基金份额净值 1.7414 1.7269
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
香港中小
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
过去三个月 12.53% 1.07% 13.02% 1.07% -0.49% 0.00%
过去六个月 17.06% 1.36% 17.93% 1.37% -0.87% -0.01%
过去一年 13.96% 1.68% 14.33% 1.71% -0.37% -0.03%
过去三年 22.24% 1.45% 20.81% 1.47% 1.43% -0.02%
过去五年 - - - - - -
自基金合同
74.14% 1.28% 79.89% 1.30% -5.75% -0.02%
生效起至今
华宝香港中小 C
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
……
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