华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金于 2018年7 月2日根据收费方式
分不同，新增 C 类份额，C 类相关指标从 2018 年 7 月 2 日开始计算。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接

交易代码 460300

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 5 月 29 日

报告期末基金份额总额 1,570,004,742.58 份

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪
误差的最小化。

本基金为沪深 300ETF 的联接基金。沪深 300ETF
是主要采用完全复制法实现对沪深 300 指数紧密
跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于
沪深 300ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。
投资策略 在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、
风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一
级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式
投资于华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券
投资基金。

业绩比较基准 沪深 300 指数 × 95% ＋银行活期存款税后收益
率 × 5%

风险收益特征 本基金为沪深 300ETF 的联接基金，采用主要投

资于华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投
资基金实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，
本基金的业绩表现与沪深 300 指数的表现密切相
关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞沪深 300ETF 联 华泰柏瑞沪深 300ETF
接 A 联接 C

下属分级基金的交易代码 460300 006131

报告期末下属分级基金的份额总额 349,653,736.56 份 1,220,351,006.02 份

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 华泰柏瑞沪深300ETF

基金主代码 510300

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2012年5月4日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2012年5月28日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化。

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成
份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的
投资策略 指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊
情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，
基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实
际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。

业绩比较基准 沪深300指数

本基金属于股票型基金中的指数型基金，股票最低仓位
为95%，并采用完全复制的被动式投资策略：一方面，相
风险收益特征 对于混合基金、债券基金与货币市场基金而言，其风险
和收益较高，属于股票型基金中高风险、高收益的产品；
另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其
风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）

华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 A 华泰柏瑞沪深 300ETF 联
接 C

1．本期已实现收益 6,967,168.2……