中信建投中证 500 指数增强型证券投资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人:中信建投基金管理有限公司

基金托管人:中信证券股份有限公司

报告送出日期:2021 年 01 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2020年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中信建投中证500增强

基金主代码 006440

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年05月09日

报告期末基金份额总额 106,996,101.26份

本基金为股票指数增强型基金，通过数量化的方法
投资目标 进行积极的组合管理与风险控制，力争实现长期超
越标的指数的业绩表现。

本基金为指数增强型基金，以中证500指数为标的指
数，基金股票投资方面将主要采用指数增强量化投
资策略，在严格控制跟踪误差的基础上，力求获得
超越标的指数的超额收益。

投资策略 指数增强量化投资策略主要借鉴国内外成熟的组合
投资策略，在对标的指数成分股及其他股票基本面
的深入研究的基础上，运用多因子分析模型和机器
学习模型构建投资组合，同时优化组合交易并严格
控制组合风险，实现超额收益。

中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率
业绩比较基准

（税后）×5%

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益和预期风险高

于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。同时，
本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份

股，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 中信建投基金管理有限公司

基金托管人 中信证券股份有限公司

下属各类别基金的基金简称 中信建投中证500增强A 中信建投中证500增强C

下属各类别基金的交易代码 006440 006441

报告期末下属各类别基金的份额

62,276,486.95份 44,719,614.31份

总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2020年10月01日 - 2020年12月31日)
主要财务指标 中信建投中证500增强 中信建投中证500增强
A C

1.本期已实现收益 -1,429,052.31 -1,137,315.97

2.本期利润 2,782,453.55 2,361,113.01

3.加权平均基金份额本期利润 0.0425 0.0459

4.期末基金资产净值 81,291,345.76 58,260,124.12

5.期末基金份额净值 1.3053 1.3028

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信建投中证 500 增强 A 净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较基

净值增长

阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

率①

② 率③ 准差④

3.

过去三个月 1.16% 2.70% 1.10% 0.54% 0.06%
24%

过去六个月 19.02% 1.47% 8.20% 1.38% 10.82% 0.09%

自基金合同生

30.53% 1.33% 14.86% 1.29% 15.67% 0.04%
效起至今
中信建投中证500增强C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较基

净值增长

阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
率①

② 率③ 准差④

过去三个月 3.17% 1.16% 2.70% 1.10% 0.47% 0.06%

过去六个月 18.85% 1.47% 8.20% 1.38% 10.65% 0.09%

自基金合同生

30.28% 1.33% 14.86% 1.29% 15.42% 0.04%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同生效于 2020 年 5 月 9 日，截至报告期末本基金基金合同生效未
满一年。
2、根据本基金基金合同的约定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月为建仓期，建仓期结束后本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职日期 离任日期

年限
……