华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金2020年第4季度报告 
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华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券
投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华富中证 5 年恒定久期国开债指数
基金主代码 006451
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 1 月 28 日
报告期末基金份额总额 947,832,359.08 份
投资目标 本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误
差的最小化，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%，年跟踪
误差不超过 3%。
投资策略 本基金为指数基金，将采用代表性分层抽样复制法对标
的指数进行跟踪。分层抽样复制法指的是采用一定的抽
样方法从构成指数的成份债券及备选成份券中抽取若干
成份券，或必要时选择非成份券作为替代，构成用于复
制指数跟踪组合的方法。采取该方法可以在控制跟踪误
差的基础上，有效减少组合维护及再平衡的所需的费用。
业绩比较基准 中证 5 年恒定久期国开债指数收益率
风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平低
于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
华富中证 5 年恒定久期国开 华富中证 5 年恒定久期国开
下属分级基金的基金简称
债指数 A 债指数 C
下属分级基金的交易代码 006451 006452
报告期末下属分级基金的份额总额 922,045,707.58 份 25,786,651.50 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）
华富中证 5 年恒定久期国开债指数华富中证 5 年恒定久期国开债指数
A C
1.本期已实现收益 6,870,785.79 365,248.72
2.本期利润 16,504,444.95 616,655.92
3.加权平均基金份额本期利 0.0178 0.0142
润
4.期末基金资产净值 956,508,613.51 26,693,265.36
5.期末基金份额净值 1.0374 1.0352
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华富中证 5 年恒定久期国开债指数 A
业绩比较基准
份额净值增长份额净值增长业绩比较基准
阶段 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 率标准差② 收益率③
④
过去三个月 1.76% 0.07% 1.91% 0.07% -0.15% 0.00%
过去六个月 0.35% 0.12% 0.74% 0.11% -0.39% 0.01%
过去一年 2.73% 0.15% 3.47% 0.12% -0.74% 0.03%
自基金合同
7.14% 0.12% 7.75% 0.10% -0.61% 0.02%
生效起至今
华富中证 5 年恒定久期国开债指数 C
业绩比较基准
份额净值增长份额净值增长业绩比较基准
阶段 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 率标准差② 收益率③
④
过去三个月 1.73% 0.07% 1.91% 0.07% -0.18% 0.00%
过去六个月 0.30% 0.12% 0.74% 0.11% -0.44% 0.01%
过去一年 2.63% 0.15% 3.47% 0.12% -0.84% 0.03%
自基金合同
6.92% 0.12% 7.75% 0.10% -0.83% 0.02%
生效起至今
注……
投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华富中证 5 年恒定久期国开债指数
基金主代码 006451
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 1 月 28 日
报告期末基金份额总额 947,832,359.08 份
投资目标 本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误
差的最小化，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%，年跟踪
误差不超过 3%。
投资策略 本基金为指数基金，将采用代表性分层抽样复制法对标
的指数进行跟踪。分层抽样复制法指的是采用一定的抽
样方法从构成指数的成份债券及备选成份券中抽取若干
成份券，或必要时选择非成份券作为替代，构成用于复
制指数跟踪组合的方法。采取该方法可以在控制跟踪误
差的基础上，有效减少组合维护及再平衡的所需的费用。
业绩比较基准 中证 5 年恒定久期国开债指数收益率
风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平低
于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
华富中证 5 年恒定久期国开 华富中证 5 年恒定久期国开
下属分级基金的基金简称
债指数 A 债指数 C
下属分级基金的交易代码 006451 006452
报告期末下属分级基金的份额总额 922,045,707.58 份 25,786,651.50 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）
华富中证 5 年恒定久期国开债指数华富中证 5 年恒定久期国开债指数
A C
1.本期已实现收益 6,870,785.79 365,248.72
2.本期利润 16,504,444.95 616,655.92
3.加权平均基金份额本期利 0.0178 0.0142
润
4.期末基金资产净值 956,508,613.51 26,693,265.36
5.期末基金份额净值 1.0374 1.0352
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华富中证 5 年恒定久期国开债指数 A
业绩比较基准
份额净值增长份额净值增长业绩比较基准
阶段 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 率标准差② 收益率③
④
过去三个月 1.76% 0.07% 1.91% 0.07% -0.15% 0.00%
过去六个月 0.35% 0.12% 0.74% 0.11% -0.39% 0.01%
过去一年 2.73% 0.15% 3.47% 0.12% -0.74% 0.03%
自基金合同
7.14% 0.12% 7.75% 0.10% -0.61% 0.02%
生效起至今
华富中证 5 年恒定久期国开债指数 C
业绩比较基准
份额净值增长份额净值增长业绩比较基准
阶段 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 率标准差② 收益率③
④
过去三个月 1.73% 0.07% 1.91% 0.07% -0.18% 0.00%
过去六个月 0.30% 0.12% 0.74% 0.11% -0.44% 0.01%
过去一年 2.63% 0.15% 3.47% 0.12% -0.84% 0.03%
自基金合同
6.92% 0.12% 7.75% 0.10% -0.83% 0.02%
生效起至今
注……
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