长盛多因子策略优选股票型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长盛多因子股票

基金主代码 006478

交易代码 006478

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 23 日

报告期末基金份额总额 97,682,398.64 份

本基金利用数量化分析方法，基于多因子量化模型，
投资目标 动态优选强势因子策略构建投资组合，满足投资人长
期稳健的投资收益需求。

本基金将充分发挥基金管理人的投资研究优势，运用
科学严谨、规范化的资产配置方法，基于多因子量化
模型，多维度监控市场投资机会，动态优选契合市场
风格的投资策略，谋求基金资产的长期稳定增长。

（一）大类资产配置策略

本基金将通过深入分析宏观经济指标、微观经济指
标、市场指标、政策因素，动态调整基金资产在股票、
债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例，控制
投资策略 市场风险，提高配置效率。

（二）股票投资策略

本基金以多因子模型为基础框架，构建多种因子组
合，实时监控各组合的表现情况，优选表现强势的因
子组合进行投资；并根据风险约束、交易成本、投资
限制等情况的需要进行优化。

（三）债券投资策略

本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与
风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股

票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。

业绩比较基准 80%*沪深 300 指数收益率+20%*中证综合债指数收益
率

本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益
风险收益特征 的特征，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型
基金和货币市场基金。

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）

1.本期已实现收益 28,185,635.28

2.本期利润 42,058,996.03

3.加权平均基金份额本期利润 0.3278

4.期末基金资产净值 179,655,821.55

5.期末基金份额净值 1.8392

注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、所列数据截止到 2020 年 12 月 31 日。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④

过去三个月 22.62% 1.43% 11.06% 0.79% 11.56% 0.64%

过去六个月 46.15% 1.57% 20.04% 1.08% 26.11% 0.49%

过去一年 71.32% 1.59% 22.46% 1.14% 48.86% 0.45%

自基金合同 98.22% 1.33% 50.78% 1.06% 47.44% 0.27%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

名 任职日期 离任日期 业年限

本基金基金经理，长盛积极配置 冯雨生先生，硕士，
冯 债券型证券投资基金基金经理， ……