海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金2020年第4季度报告 
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海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：杭州银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年一月二十二日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2基金产品概况
基金简称 海富通上清所短融债券
基金主代码 006481
交易代码 006481
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 1 月 18 日
报告期末基金份额总额 183,197,340.35 份
本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误
投资目标 差的最小化，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%，年化跟
踪误差不超过 3%。
本基金为指数基金，将采用分层抽样复制法对标的指数
进行跟踪。当由于市场流动性不足或因法规规定等其他
原因，导致标的指数成份券及备选成份券无法满足投资
投资策略 需求时，基金管理人可以在成份券及备选成份券外寻找
其他债券构建替代组合，对指数进行跟踪复制。对于非
成份券的债券，本基金综合运用久期调整、收益率曲线
策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。
业绩比较基准 上海清算所中高等级短期融资券指数收益率×95%＋银
行人民币活期存款利率（税后）×5%
本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平低
于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
风险收益特征 本基金属于指数基金，采用分层抽样复制策略，跟踪上
海清算所中高等级短期融资券指数，其风险收益特征与
标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 杭州银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 海富通上清所短融债券 A 海富通上清所短融债券 C
下属两级基金的交易代码
006481 007073
报告期末下属两级基金的 146,440,778.97 份 36,756,561.38 份
份额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期
主要财务指标 (2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)
海富通上清所短融债 海富通上清所短融债
券 A 券 C
1.本期已实现收益 849,914.12 -658.18
2.本期利润 1,257,345.06 43,900.68
3.加权平均基金份额本期利润 0.0077 0.0096
4.期末基金资产净值 149,077,756.42 37,525,756.25
5.期末基金份额净值 1.0180 1.0209
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（3）海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金于2019年3月5日发布公告，自2019年3月11日起增加一种新的收费模式份额-C类基金份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、海富通上清所短融债券 A ：
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个 0.76% 0.01% 0.79% 0.01% -0.03% 0.00%
月
过去六个 1.25% 0.01% 1.40% 0.01% -0.15% 0.00%
月
过去一年 2.47% 0.02% 2.68% 0.02% -0.21% 0.00%
自基金合
同生效起 5.38% 0.02% 5.93% 0.02% -0.55% 0.00%
至今
2、海富通上清所短融债券 C ：
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个 0.69% 0.01% 0.79% 0.01% -0.10% 0.00%
月
过去六个 1.13% 0.01% 1.40% 0.01% -0.27% 0.00%
月
过去一年 2.25% 0.02% 2.68% 0.02% -0.43% 0.00%
自基金合
同生效起 5.32% 0.03% 5.38% 0.01% -0.06% 0.02%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
1．海富通上清所短融债券 A
(2019 年 1 月 18 日至 2020 年 12 月 31 日)
2．海富通上清所短融债券 C
(……
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：杭州银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年一月二十二日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2基金产品概况
基金简称 海富通上清所短融债券
基金主代码 006481
交易代码 006481
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 1 月 18 日
报告期末基金份额总额 183,197,340.35 份
本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误
投资目标 差的最小化，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%，年化跟
踪误差不超过 3%。
本基金为指数基金，将采用分层抽样复制法对标的指数
进行跟踪。当由于市场流动性不足或因法规规定等其他
原因，导致标的指数成份券及备选成份券无法满足投资
投资策略 需求时，基金管理人可以在成份券及备选成份券外寻找
其他债券构建替代组合，对指数进行跟踪复制。对于非
成份券的债券，本基金综合运用久期调整、收益率曲线
策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。
业绩比较基准 上海清算所中高等级短期融资券指数收益率×95%＋银
行人民币活期存款利率（税后）×5%
本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平低
于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
风险收益特征 本基金属于指数基金，采用分层抽样复制策略，跟踪上
海清算所中高等级短期融资券指数，其风险收益特征与
标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 杭州银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 海富通上清所短融债券 A 海富通上清所短融债券 C
下属两级基金的交易代码
006481 007073
报告期末下属两级基金的 146,440,778.97 份 36,756,561.38 份
份额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期
主要财务指标 (2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)
海富通上清所短融债 海富通上清所短融债
券 A 券 C
1.本期已实现收益 849,914.12 -658.18
2.本期利润 1,257,345.06 43,900.68
3.加权平均基金份额本期利润 0.0077 0.0096
4.期末基金资产净值 149,077,756.42 37,525,756.25
5.期末基金份额净值 1.0180 1.0209
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（3）海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金于2019年3月5日发布公告，自2019年3月11日起增加一种新的收费模式份额-C类基金份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、海富通上清所短融债券 A ：
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个 0.76% 0.01% 0.79% 0.01% -0.03% 0.00%
月
过去六个 1.25% 0.01% 1.40% 0.01% -0.15% 0.00%
月
过去一年 2.47% 0.02% 2.68% 0.02% -0.21% 0.00%
自基金合
同生效起 5.38% 0.02% 5.93% 0.02% -0.55% 0.00%
至今
2、海富通上清所短融债券 C ：
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个 0.69% 0.01% 0.79% 0.01% -0.10% 0.00%
月
过去六个 1.13% 0.01% 1.40% 0.01% -0.27% 0.00%
月
过去一年 2.25% 0.02% 2.68% 0.02% -0.43% 0.00%
自基金合
同生效起 5.32% 0.03% 5.38% 0.01% -0.06% 0.02%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
1．海富通上清所短融债券 A
(2019 年 1 月 18 日至 2020 年 12 月 31 日)
2．海富通上清所短融债券 C
(……
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