长江可转债债券型证券投资基金

2020年第4季度报告

2020年12月31日

基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人:上海银行股份有限公司

报告送出日期:2021年01月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2020年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长江可转债债券

基金主代码 006618

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年12月25日

报告期末基金份额总额 5,186,706.90份

本基金重点投资于可转换债券（含可分离交易可转债），
投资目标 力求在控制投资组合下方风险的基础上实现基金资产的
长期稳健增值。

本基金通过对经济形势（包括宏观经济运行周期、财政及
货币政策、资金供需情况等）、大类资产配置价值等的研
判，结合流动性、估值水平、风险偏好等因素，综合评价
投资策略 各类资产的风险收益水平。通过"自上而下"的资产配置及
动态调整策略，将基金资产在债券、股票、和现金等资产
间进行配置并动态调整比例，力争实现基金资产的稳健增
值。

业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率*60%+中证综合债券指数收益
率*40%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市
场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长江可转债债券A类份额 长江可转债债券C类份额

下属分级基金的交易代码 006618 006619

报告期末下属分级基金的 1,885,519.56份 3,301,187.34份

份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2020年10月01日 - 2020年12月31日)
主要财务指标 长江可转债债券A类份 长江可转债债券C类份
额 额

1.本期已实现收益 61,597.42 115,065.36

2.本期利润 148,047.13 336,980.94

3.加权平均基金份额本期利润 0.0772 0.0731

4.期末基金资产净值 2,457,184.57 4,268,993.77

5.期末基金份额净值 1.3032 1.2932

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长江可转债债券A类份额净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 6.44% 0.79% 2.02% 0.31% 4.42% 0.48%

过去六个月 13.98% 1.07% 4.64% 0.46% 9.34% 0.61%

过去一年 16.52% 1.01% 4.51% 0.44% 12.01% 0.57%

自基金合同生 30.32% 0.82% 21.89% 0.43% 8.43% 0.39%
效起至今

长江可转债债券C类份额净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 6.33% 0.79% 2.02% 0.31% 4.31% 0.48%

过去六个月 13.75% 1.07% 4.64% 0.46% 9.11% 0.61%

过去一年 16.07% 1.01% 4.51% 0.44% 11.56% 0.57%

自基金合同生 29.32% 0.82% 21.89% 0.43% 7.43% 0.39%
效起至今
注：（1）本基金业绩比较基准为中证可转换债券指数收益率*60%+中证综合债券指数收
益率*40%；（2）本基金基金合同生效日为 2018 年 12 月 25 日，截止本报告期末未满三
年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

国籍：中国。硕士研究生，
具备基金从业资格。曾任
东兴证券股份有限公司客
服经理、华农财产保险股
份有限公司投资经理。现
任长江证券（上海）资产
管理有限公司公募固定收
漆志伟 基金经理 2018-12-25 - 11年 益……