富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
二 0 二 0 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国建设银行股份有限公司

报告送出日期： 2021 年 01 月 22 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于
2021 年 1 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期
自 2020 年 10 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 富国中证价值 ETF 联接

基金主代码 006748

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2018 年 12 月 25 日

报告期末基金份额总额 54,817,497.36

投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追
求与业绩比较基准相似的回报。

本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便投资者
通过本基金投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF
的管理。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不
超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。本基金对成份
股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以
投资策略 申购目标 ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股
的资金头寸，主要采取复制法，即按照标的指数的成
份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标
的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基
金的资产配置策略、目标 ETF 投资策略、成份股、备
选成份股投资策略、债券投资策略、资产支持证券投
资策略、权证投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 中证国信价值指数收益率×95%+银行活期存款利率
（税后）×5%

本基金为ETF联接基金，风险与收益高于混合型基金、
风险收益特征 债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相
似的风险收益特征。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 富国中证价值 ETF 联接 A 富国中证价值 ETF 联接 C
称 级 级

下属分级基金的交易代 006748 007191

码
报告期末下属分级基金

的份额总额 49,928,746.15 4,888,751.21

（单位：份）
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 富国中证价值交易型开放式指数

证券投资基金

基金交易代码 512040

基金运作方式 契约型，交易型开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 07 日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2018 年 11 月 29 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品概况

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离

度和跟踪误差最小化。

投资策略 富国中证价值交易型开放式指数

证券投资基金主要采用完全复制

法，即完全按照标的指数的成份股

组成及其权重构建基金股票投资

组合，并根据标的指数成份股及其

权重的变化进行相应调整。在正常

市场情况下，富国中证价值交易型

开放式指数证券投资基金力争日

均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.2%，年跟踪误差不超过 2%。富国

中证价值交易型开放式指数证券

投资基金的资产配置策略、债券投

资策略、资产支持证券投资策略、

存托凭证投资策略、衍生品投资策

略详见法律文件。

业绩比较基准 中证国信价值指数收益率

风险收益特征 富国中证价值交易型开放式指数

证券投资基金属于股票基金，风险

与收益高于混合基金、债券基金与

货币市场基金。富国中证价值交易

型开放式指数证券投资基金主要

投资于标的指数成份股及备选成

份股，具有与标的指数相似的风险

收益特征。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

主要财务指标 富国中证价值 ETF 联接 A 级 富国中证价值 ETF 联接 C 级

报告期（2020 年 10 月 01 日-2020 年 报告期（2020 年 10 月 01 日-2020 年
12 月 31 日） 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 892,984.30 76,427.38

2.本期利润 2,171,723.17 ……