国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基
金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日




基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2021 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 国泰中证生物医药 ETF 联接

基金主代码 006756

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 4 月 16 日

报告期末基金份额总额 518,302,391.34 份

投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪

偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 1、资产配置策略；2、目标 ETF 投资策略； 3、股票投资

策略；4、存托凭证投资策略； 5、债券投资策略； 6、

资产支持证券投资策略； 7、中小企业私募债投资策略；

8、股指期货投资策略； 9、权证投资策略； 10、融资与

转融通证券出借投资策略。

业绩比较基准 中证生物医药指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）

*5%

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，

因此本基金属于较高预期风险和预期收益的证券投资基

金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债

券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标

ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所

代表的证券市场相似的风险收益特征。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

国泰中证生物医药 ETF 联 国泰中证生物医药 ETF 联

下属分级基金的基金简称

接 A 接 C

下属分级基金的交易代码 006756 006757

报告期末下属分级基金的份

148,686,188.92 份 369,616,202.42 份

额总额
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 512290

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 4 月 18 日

基金份额上市的证券交易

上海证券交易所

所

上市日期 2019 年 5 月 20 日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

1、股票投资策略；2、存托凭证投资策略； 3、债券投资策

投资策略 略； 4、资产支持证券投资策略；5、中小企业私募债投资

策略；6、权证投资策略； 7、股指期货投资策略。

业绩比较基准 中证生物医药指数收益率

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混

风险收益特征 合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高风险、较

高收益的基金。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

(2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)

主要财务指标

国泰中证生物医药 ETF 国泰中证生物医药 ETF

联接 A 联接 C

1.本期已实现收益 2,359,971.04 5,495,695.69

2.本期利润 -9,773,216.90 -22,779,807.54

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0655 -0.0579

4.期末基金资产净值 272,270,804.89 670,885,243.51

5.期末基金份额净值 1.8312 1.8151

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国泰中证生物医药 ETF 联接 A：

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -3.68% 1.52% -3.82% 1.57% 0.14% -0.05%

过去六个月 0.19% 1.92% ……