富国短债债券型证券投资基金

二 0 二 0 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司

报告送出日期： 2021 年 01 月 22 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于
2021 年 1 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期
自 2020 年 10 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 富国短债债券型

基金主代码 006804

基金运作方式 契约型，开放式

基金合同生效日 2019 年 01 月 18 日

报告期末基金份额 500,058,108.44
总额（单位：份）

本基金重点投资短期债券，在严格控制风险和保持较高流
投资目标 动性的基础上，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较
基准的收益。

本基金主要投资于短期债券，指剩余期限不超过 397 天
（含）的债券资产，主要包括国债、地方政府债、金融债、
企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯
债部分等金融工具。本基金奉行“自上而下”和“自下而
上”相结合的主动式投资管理理念，采用价值分析方法，
在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运
行指标的基础上，自上而下确定和动态调整大类资产比例
投资策略 和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置；同时，
采用“自下而上”的投资理念，在研究分析信用风险、流
动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础
上，自下而上的精选个券，把握固定收益类金融工具投资
机会。在以上债券投资策略的基础上，本基金还将根据债
券市场的动态变化，采取多种灵活的策略，获取超额收益，
主要包括骑乘收益率曲线策略、息差策略等。本基金对国
债期货的投资根据风险管理原则，以套期保值、回避市场
风险为主要目的。

业绩比较基准 中债综合财富(1 年以下)指数收益率*80%+银行一年期定
期存款利率(税后)*20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风
险水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基 富国短债债券型 A 富国短债债券型 C

金简称

下属分级基金的交 006804 006805

易代码
报告期末下属分级

基金的份额总额 448,309,955.51 51,748,152.93

（单位：份）

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

富国短债债券型 A 富国短债债券型 C

主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 01 日-2020 年 报告期（2020 年 10 月 01 日-2020 年
12 月 31 日） 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 4,397,318.08 384,657.86

2.本期利润 4,752,037.61 435,508.89

3.加权平均基金份额本期利润 0.0097 0.0091

4.期末基金资产净值 476,164,357.85 54,534,948.70

5.期末基金份额净值 1.0621 1.0539

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式

基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动

收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变

动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

（1）富国短债债券型 A

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 0.96% 0.02% 0.67% 0.01% 0.29% 0.01%

过去六个月 1.45% 0.01% 1.13% 0.01% 0.32% 0.00%

过去一年 3.15% 0.02% 2.28% 0.02% 0.87% 0.00%

自基金合同 6.21% 0.02% 5.09% 0.01% 1.12% 0.01%
生效起至今

（2）富国短债债券型 C

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 0.86% 0.02% 0.67% 0.01% 0.19% 0.01%

过去六个月 1.26% 0.01% 1.13% 0.01% 0.13% 0.00%

过去一年 2.74% 0.02% 2.28% 0.02% 0.46% 0.00%

自基金合同 5.39% 0.02% 5.09% 0.01% 0.30% 0.01%

生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较

（1）自基金合同生效以来富国短债债券型 A 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、截止日期为 2020 年 12 月 31 日。

2、本基金于 2019 年 1 月 18 日成立，建仓期 6 个月，从 2019 年 1 月 18 日起至
2019 年 7 月 17 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

（2）自基金合同生效以来富国短债债券型 C 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益……