浦银安盛中债 3-5 年农发行债券指数证券
投资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛中债 3-5 年农发债指数

基金主代码 006959

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 11 日

报告期末基金份额总额 1,494,871,204.81 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的
指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，
投资策略 投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份
券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征
相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

业绩比较基准 中债 3-5 年农发行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率
（税后）×5%

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基
金，但低于混合型基金和股票型基金。

风险收益特征 本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表
现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风
险收益特征。

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浦银安盛中债 3-5 年农发债指 浦银安盛中债 3-5 年农发债
数 A 指数 C

下属分级基金的交易代码 006959 006960

报告期末下属分级基金的份额 1,494,715,393.00 份 155,811.81 份

总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）

浦银安盛中债3-5年农发债指 浦银安盛中债 3-5 年农发
数 A 债指数 C

1．本期已实现收益 8,041,381.41 946.40

2．本期利润 12,507,592.95 1,605.86

3．加权平均基金份额本期利润 0.0100 0.0095

4．期末基金资产净值 1,511,131,847.60 157,475.22

5．期末基金份额净值 1.0110 1.0107

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

浦银安盛中债 3-5 年农发债指数 A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.99% 0.03% 1.00% 0.08% -0.01% -0.05%
月
自基金合

同生效起 1.10% 0.03% 1.24% 0.07% -0.14% -0.04%
至今

浦银安盛中债 3-5 年农发债指数 C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.97% 0.03% 1.00% 0.08% -0.03% -0.05%
月

自基金合 1.07% 0.03% 1.24% 0.07% -0.17% -0.04%
同生效起

至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金合同生效日为 2020 年 9 月 11 日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间
未满 1 年。
2、根据基金合同规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。本基金建仓期为 2020 年 9 月 11 日至 2021 年 3 月 10 日。截止本报告期
末，本基金建仓期尚未结束。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

公司固定 李羿先生，上海交通大学金融学硕
李羿 收益投资 2020年9月 - 11 士。2009 年 4 月至 2010 年 6 月任
部 副 总 11 日 上海浦东发展银行交易员；2010
监，公司 年 6 月至 2013 年 7 月任交银康联

旗下部分 人寿保险有限公司高级投资经理；
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