嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人:嘉合基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 01 月 22 日

目录

§1 重要提示...... 3
§2 基金产品概况...... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 4

3.1 主要财务指标 ...... 4

3.2 基金净值表现 ...... 4
§4 管理人报告...... 5

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介...... 5

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 6

4.3 公平交易专项说明 ...... 6

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析...... 6

4.5 报告期内基金的业绩表现...... 7

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 7
§5 投资组合报告...... 7

5.1 报告期末基金资产组合情况...... 7

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 8

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细...... 8

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...... 9

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 9

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细...... 9

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 9

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 9

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 9

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 9

5.11 投资组合报告附注 ......10
§6 开放式基金份额变动......10
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......11

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......11

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......11
§8 影响投资者决策的其他重要信息......11

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......11

8.2 影响投资者决策的其他重要信息......11
§9 备查文件目录......11

9.1 备查文件目录 ......11

9.2 存放地点 ......11

9.3 查阅方式 ......11

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年01月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2020年10月01日起至2020年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉合锦创优势精选混合

基金主代码 006992

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年04月16日

报告期末基金份额总额 1,990,456.74份

本基金在追求有效控制风险和保持资金流动性
的前提下，基于较为中长期的持股周期和较为
合理的风险收益比，运用"核心+卫星"策略，精
投资目标 选具备良好成长性的股票和被市场低估的价值
股，注重安全边际，同时兼顾主题和趋势投资
机会，力争为持有人资产追求可持续的、中长
期的稳定增值。

本基金通过定性与定量相结合的基本面分析体
系，坚持"自下而上"为主、"自上而下"为辅的
投资视角，通过把握和判断行业发展趋势及行
投资策略 业景气程度变化，精选出具有中长期价值持续
增长或者被显著低估的上市公司，运用"核心+
卫星"策略，在保持总体风险水平相对稳定的基
础上，力求为持有人资产追求可持续的、中长
期的稳定增值。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收
益率*20%

本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平
风险收益特征 高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型
基金。

基金管理人 嘉合基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020年10月01日 - 2020年12月31日）

1.本期已实现收益 441,419.83

2.本期利润 412,644.01

3.加权平均基金份额本期利润 0.1898

4.期末基金资产净值 3,319,024.12

5.期末基金份额净值 1.6675

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比 业绩比

净值增 净值增 较基准 较基准

阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④
准差② ③ 标准差

④

过去三个月 12.30% 1.58% 11.01% 0.79% 1.29% 0.79%

过去六个月 21.98% 1.73% 19.95% 1.07% 2.03% 0.6……