海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年一月二十二日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）

基金主代码 007090

交易代码 007090

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2019 年 4 月 25 日

报告期末基金份额总额 70,541,265.86 份

投资目标 采用成熟稳健的资产配置策略，追求养老资产的长期
稳健增值，并合理控制投资组合波动风险和下行风险。

本基金为采用目标风险策略的养老目标证券投资基

金，投资于符合基金合同约定的权益类资产及其他资
产的基准配置比例为 20%及 80%。在此基础上，本基
金将采用定量分析和定性分析相结合的手段，对宏观
投资策略 经济环境、经济政策、产业政策、资金面、市场估值
和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行综合分

析，结合股票、债券、商品、现金等各类资产风险收
益特征及相对变化，形成对不同类别资产表现的预测，
确定基金资产在各资产间的配置比例，同时动态优化
投资组合，以规避或控制市场风险，提高组合的收益

率。

本基金将严格按照设定的目标风险预算，匹配相应的

基金投资策略及投资品种构建 FOF 基金组合，从而使
未来的投资组合满足目标风险的要求，在风险可控的

基础上追求净值的稳健持续增长。

业绩比较基准 中证全债指数收益率*80%+中证 800 指数收益率*20%

本基金为采用目标风险策略的养老目标证券投资基

金。本基金通过设定在正常市场状况下，权益类资产

风险收益特征 的基准配置比例为 20%、其他资产的基准配置比例为

80%，定位为稳健型的养老目标基金。本基金的预期收
益和风险水平低于股票型基金、股票型 FOF，高于债

券型基金、货币市场基金、债券型 FOF 与货币型 FOF。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 1,166,076.36

2.本期利润 2,364,229.68

3.加权平均基金份额本期利润 0.0356

4.期末基金资产净值 82,225,974.06

5.期末基金份额净值 1.1656

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增 净值增长 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④

长率① 率标准差 基准收益 准收益率标

② 率③ 准差④

过去三个月 3.16% 0.26% 3.20% 0.21% -0.04% 0.05%

过去六个月 6.07% 0.32% 4.51% 0.27% 1.56% 0.05%

过去一年 11.32% 0.34% 7.57% 0.28% 3.75% 0.06%

自基金合同生 16.56% 0.32% 11.32% 0.26% 5.24% 0.06%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2019 年 4 月 25 日至 2020 年 12 月 31 日)

注：本基金合同于2019年4月25日生效。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（五）投资限制中规定的各项比例。

§4管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士。持有基金从业人
本基 员资格证书。2003 年 4
金的 月至2004年4月任上海
基金 金信投资控股有限公司
经理； 投资研究中心金融工程
海富 ……