太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2020年第4季度报告 
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太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：太平基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 15 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 太平 MSCI 香港价值增强
基金主代码 007107
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 7 月 31 日
报告期末基金份额总额 101,076,031.49 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。
投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化
投资。按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化
投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行
相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红
等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的
指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流
动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的
指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通
和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较
基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年
跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素
导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人
应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 MSCI 香港价值增强指数收益率*95%+银行活期存款利率
（税后）*5%
风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型
基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复
制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的
指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 太平基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 太平 MSCI 香港价值增强 A 太平 MSCI 香港价值增强 C
下属分级基金的交易代码 007107 007108
报告期末下属分级基金的份额总额 100,935,937.77 份 140,093.72 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）
太平 MSCI 香港价值增强 A 太平 MSCI 香港价值增强 C
1.本期已实现收益 -2,150,016.22 -4,208.26
2.本期利润 7,126,232.50 13,427.96
3.加权平均基金份额本期利润 0.0705 0.0689
4.期末基金资产净值 91,807,985.14 126,821.58
5.期末基金份额净值 0.9096 0.9053
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
太平 MSCI 香港价值增强 A
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
过去三个月 8.41% 1.12% 13.81% 1.21% -5.40% -0.09%
过去六个月 4.43% 1.20% 12.54% 1.24% -8.11% -0.04%
过去一年 -11.58% 1.45% -8.86% 1.51% -2.72% -0.06%
自基金合同
-9.04% 1.24% -5.22% 1.36% -3.82% -0.12%
生效起至今
太平 MSCI 香港价值增强 C
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
……
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：太平基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 15 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 太平 MSCI 香港价值增强
基金主代码 007107
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 7 月 31 日
报告期末基金份额总额 101,076,031.49 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。
投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化
投资。按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化
投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行
相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红
等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的
指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流
动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的
指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通
和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较
基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年
跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素
导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人
应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 MSCI 香港价值增强指数收益率*95%+银行活期存款利率
（税后）*5%
风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型
基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复
制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的
指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 太平基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 太平 MSCI 香港价值增强 A 太平 MSCI 香港价值增强 C
下属分级基金的交易代码 007107 007108
报告期末下属分级基金的份额总额 100,935,937.77 份 140,093.72 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）
太平 MSCI 香港价值增强 A 太平 MSCI 香港价值增强 C
1.本期已实现收益 -2,150,016.22 -4,208.26
2.本期利润 7,126,232.50 13,427.96
3.加权平均基金份额本期利润 0.0705 0.0689
4.期末基金资产净值 91,807,985.14 126,821.58
5.期末基金份额净值 0.9096 0.9053
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
太平 MSCI 香港价值增强 A
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
过去三个月 8.41% 1.12% 13.81% 1.21% -5.40% -0.09%
过去六个月 4.43% 1.20% 12.54% 1.24% -8.11% -0.04%
过去一年 -11.58% 1.45% -8.86% 1.51% -2.72% -0.06%
自基金合同
-9.04% 1.24% -5.22% 1.36% -3.82% -0.12%
生效起至今
太平 MSCI 香港价值增强 C
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
……
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