中证银行交易型开放式指数证券投资基金联
接基金 2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2021 年 01 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 添富中证银行 ETF 联接

基金主代码 007153

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 04 月 15 日

报告期末基金份额总 401,424,905.79
额(份)

投资目标 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟

踪误差的最小化。

投资策略 本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资

目标 ETF。本基金不参与目标 ETF 的投资管理。

业绩比较基准 中证银行指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）

×5%

本基金为中证银行 ETF 的联接基金，预期风险与预期收益高于混
风险收益特征 合型基金、债券型基金与货币市场基金，本基金通过投资目标

ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特

征。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金 添富中证银行 ETF 联接 A 添富中证银行 ETF 联接 C

简称

下属分级基金的交易 007153 007154

代码

报告期末下属分级基 188,178,062.59 213,246,843.20
金的份额总额(份)
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 中证银行交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 512820

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2018 年 10 月 23 日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2018 年 11 月 23 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，本基金力
争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。

投资策略 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其
权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化
进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法
有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法
构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。

业绩比较基准 中证银行指数收益率

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制
法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2020 年 10 月 01 日 - 2020 年 12 月 31 日)

添富中证银行 ETF 联接 A 添富中证银行 ETF 联接 C

1.本期已实现收益 1,678,150.31 1,370,563.94

2.本期利润 10,378,655.92 14,371,994.06

3.加权平均基金份 0.0564 0.0904
额本期利润

4.期末基金资产净 198,448,443.09 224,656,200.33

值

5.期末基金份额净 1.0546 1.0535
值
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

添富中证银行 ETF 联接 A

份额净值 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去三 8.81% 1.07% 9.30% 1.08% -0.49% -0.01%
个月

过去六 13.03% 1.35% 10.93% 1.41% 2.10% -0.06%
个月

过去一 -1.25% 1.28% -3.90% 1.31% 2.65% -0.03%
年
自基金

合同生 5.46% 1.09% -1.70% 1.16% 7.16% -0.07%
效日起
至今

添富中证银行 ETF 联接 C

份额净值 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去三 8.78% 1.07% 9.30% 1.08% -0.52% -0.01%
个月

过去六 12.98% 1.35% 10.93% 1.41% 2.05% -0.06%
个月

过去一 -1.35% 1.28% -3.……