东方红聚利债券型证券投资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东方红聚利债券

基金主代码 007262

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 6 日

报告期末基金份额总额 433,584,726.03 份

投资目标 本基金在严格控制风险的基础上谨慎投资，力争为投资
者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。

投资策略 本基金充分发挥基金管理人的投研能力，采取自上而下
的方法对基金的大类资产配置进行动态管理。综合信用
分析、久期控制、收益率曲线配置等策略对个券进行精
选，同时关注一级市场投资机会，力争在严格控制基金
风险的基础上，获取长期稳定超额收益。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准=中债综合全价指数收益率*95%+
同期中国人民银行公布的一年期银行定期存款利率（税
后）*5%。

风险收益特征 本基金是一只债券型基金，其预期风险与收益高于货币

市场基金，低于股票型基金和混合型基金。

基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东方红聚利债券 A 东方红聚利债券 C

下属分级基金的交易代码 007262 007263

报告期末下属分级基金的份额总额 409,478,090.58 份 24,106,635.45 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）

东方红聚利债券 A 东方红聚利债券 C

1.本期已实现收益 8,534,438.54 414,557.96

2.本期利润 12,673,561.36 606,264.73

3.加权平均基金份额本期利润 0.0267 0.0230

4.期末基金资产净值 452,642,712.55 26,505,479.50

5.期末基金份额净值 1.1054 1.0995

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东方红聚利债券 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 2.19% 0.25% 0.62% 0.04% 1.57% 0.21%

过去六个月 6.72% 0.41% -0.77% 0.06% 7.49% 0.35%

过去一年 5.88% 0.38% 0.01% 0.09% 5.87% 0.29%

自基金合同 10.54% 0.35% 0.39% 0.08% 10.15% 0.27%

生效起至今

东方红聚利债券 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 2.09% 0.24% 0.62% 0.04% 1.47% 0.20%

过去六个月 6.50% 0.41% -0.77% 0.06% 7.27% 0.35%

过去一年 5.45% 0.38% 0.01% 0.09% 5.44% 0.29%

自基金合同

9.95% 0.35% 0.39% 0.08% 9.56% 0.27%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金建仓期 6 个月，即从 2019 年 9 月 6 日起至 2020 年 3 月 5 日，建仓期结束时各项资产
配置比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

上海东方证……