上投摩根瑞益纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告 
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上投摩根瑞益纯债债券型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年一月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 上投摩根瑞益纯债债券
基金主代码 007329
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 11 月 26 日
报告期末基金份额总额 167,075,181.40 份
在严格控制风险的前提下，通过积极主动地投资管理，力
投资目标
争实现长期稳定的投资回报。
本基金将评估不同债券类型之间的相对投资价值，确定债
券类属配置策略，基于对市场利率的变化趋势的预判，相
投资策略 应的调整债券组合的久期。资产组合中的长、中、短期债
券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置，适时各
种投资策略策略构造组合，并进行动态调整。
业绩比较基准 中证综合债券指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期风险和预期收益高于货币市场
基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 上投摩根瑞益纯债债券 A 上投摩根瑞益纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 007329 007330
报告期末下属分级基金的份
166,446,109.19 份 629,072.21 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期
(2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)
主要财务指标
上投摩根瑞益纯债债券 上投摩根瑞益纯债债券
A C
1.本期已实现收益 1,076,412.35 885.57
2.本期利润 1,435,756.36 1,986.67
3.加权平均基金份额本期利润 0.0086 0.0133
4.期末基金资产净值 170,088,728.74 640,887.48
5.期末基金份额净值 1.0219 1.0188
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、上投摩根瑞益纯债债券 A：
阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③ 准收益率标
准差④
过去三个月 0.86% 0.03% 1.21% 0.05% -0.35% -0.02%
过去六个月 0.80% 0.04% 0.63% 0.06% 0.17% -0.02%
过去一年 1.94% 0.06% 2.97% 0.09% -1.03% -0.03%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同 2.19% 0.06% 3.66% 0.08% -1.47% -0.02%
生效起至今
2、上投摩根瑞益纯债债券 C：
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④
过去三个月 0.82% 0.03% 1.21% 0.05% -0.39% -0.02%
过去六个月 0.54% 0.04% 0.63% 0.06% -0.09% -0.02%
过去一年 1.64% 0.06% 2.97% 0.09% -1.33% -0.03%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同 1.88% 0.06% 3.66% 0.08% -1.78% -0.02%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上投摩根瑞益纯债债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2019 年 11 月 26 日至 2020 年 12 月 31 日)
1．上投摩根瑞益纯债债券 A：
注：本基金合同生效日为 2019 年 11 月 26 日，图示时间段为 2019 年 11 月 26 日至 2020 年
12 月 31 日。
本基金建仓期自 2019 年 11 ……
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年一月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 上投摩根瑞益纯债债券
基金主代码 007329
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 11 月 26 日
报告期末基金份额总额 167,075,181.40 份
在严格控制风险的前提下，通过积极主动地投资管理，力
投资目标
争实现长期稳定的投资回报。
本基金将评估不同债券类型之间的相对投资价值，确定债
券类属配置策略，基于对市场利率的变化趋势的预判，相
投资策略 应的调整债券组合的久期。资产组合中的长、中、短期债
券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置，适时各
种投资策略策略构造组合，并进行动态调整。
业绩比较基准 中证综合债券指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期风险和预期收益高于货币市场
基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 上投摩根瑞益纯债债券 A 上投摩根瑞益纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 007329 007330
报告期末下属分级基金的份
166,446,109.19 份 629,072.21 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期
(2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)
主要财务指标
上投摩根瑞益纯债债券 上投摩根瑞益纯债债券
A C
1.本期已实现收益 1,076,412.35 885.57
2.本期利润 1,435,756.36 1,986.67
3.加权平均基金份额本期利润 0.0086 0.0133
4.期末基金资产净值 170,088,728.74 640,887.48
5.期末基金份额净值 1.0219 1.0188
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、上投摩根瑞益纯债债券 A：
阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③ 准收益率标
准差④
过去三个月 0.86% 0.03% 1.21% 0.05% -0.35% -0.02%
过去六个月 0.80% 0.04% 0.63% 0.06% 0.17% -0.02%
过去一年 1.94% 0.06% 2.97% 0.09% -1.03% -0.03%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同 2.19% 0.06% 3.66% 0.08% -1.47% -0.02%
生效起至今
2、上投摩根瑞益纯债债券 C：
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④
过去三个月 0.82% 0.03% 1.21% 0.05% -0.39% -0.02%
过去六个月 0.54% 0.04% 0.63% 0.06% -0.09% -0.02%
过去一年 1.64% 0.06% 2.97% 0.09% -1.33% -0.03%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同 1.88% 0.06% 3.66% 0.08% -1.78% -0.02%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上投摩根瑞益纯债债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2019 年 11 月 26 日至 2020 年 12 月 31 日)
1．上投摩根瑞益纯债债券 A：
注：本基金合同生效日为 2019 年 11 月 26 日，图示时间段为 2019 年 11 月 26 日至 2020 年
12 月 31 日。
本基金建仓期自 2019 年 11 ……
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