上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金

2020年第4季度报告

2020年12月31日

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2021年01月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2020年10月01日起至2020年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上银中债1-3年农发行债券指数

基金主代码 007390

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年06月19日

报告期末基金份额总额 1,966,626,664.81份

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用
投资目标 之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪
偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态
最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性
和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成
份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征
相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟
投资策略 踪。

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪
偏离度的绝对值不超过0.35%，将年化跟踪误差
控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等
其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超
过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，
避免跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行
活期存款利率（税后）*5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益
低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

基金管理人 上银基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020年10月01日 - 2020年12月31日）

1.本期已实现收益 -8,480,677.47

2.本期利润 25,465,260.64

3.加权平均基金份额本期利润 0.0082

4.期末基金资产净值 1,995,827,149.61

5.期末基金份额净值 1.0148

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比 业绩比

净值增 净值增 较基准 较基准

阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④
准差② ③ 标准差

④

过去三个月 0.99% 0.03% 0.85% 0.05% 0.14% -0.02%

过去六个月 0.61% 0.05% 0.23% 0.05% 0.38% 0.00%

过去一年 2.01% 0.08% -1.01% 0.07% 3.02% 0.01%

自基金合同生效起至 3.73% 0.07% 0.05% 0.07% 3.68% 0.00%
今

注：本基金的业绩比较基准为中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金合同生效日为2019年6月19日，自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基

金经理期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职 离任

日期 日期

硕士研究生，历任中国外汇交易
中心产品开发及风险管理、货币
固收投资副总 2019- 经纪人员，深圳发展银行资金交
高永 监、基金经理 06-19 - 14.5年 易中心债券自营交易员，平安银
行金融市场部理财债券资产投资
经理，平安银行资产管理事业部
资深投资经理，2016年8月加入上

银基金管理有限公司，2017年12
月担任上银聚增富定期开放债券
型发起式证券投资基金基金经

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