天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）
2020年第4季度报告

2020年12月31日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2021年01月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年01月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2020年10月01日起至2020年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘标普500

基金主代码 007721

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2019年09月24日

报告期末基金份额总额 45,363,532.79份

在严格控制组合风险的基础上，主要投资于跟踪标
投资目标 普500指数的基金（含ETF），力争实现对标普500
指数走势的有效跟踪。

本基金将根据宏观分析进行资产配置，并通过全球
投资策略 范围内精选基金构建组合，以达到预期的风险收益
水平。

业绩比较基准 标普500指数收益率（使用估值汇率折算）×95%+
人民币活期存款利率（税后）×5%

本基金主要投资于境外跟踪标普500指数的相关基
金（包括ETF），力争实现对标普500指数走势的有
效跟踪。本基金长期平均风险和预期收益率高于混
风险收益特征 合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金可
投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基
金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基
金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特

别投资风险。

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 天弘标普500A 天弘标普500C

下属分级基金的交易代码 007721 007722

报告期末下属分级基金的份额总 20,957,260.26份 24,406,272.53份

额

境外投资顾问 英文名称:无

中文名称:无

境外资产托管人 英文名称:Brown Brothers Harriman & Co.

中文名称:布朗兄弟哈里曼银行

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2020年10月01日 - 2020年12月31日)
天弘标普500A 天弘标普500C

1.本期已实现收益 333,761.29 378,822.83

2.本期利润 1,423,029.09 1,790,561.21

3.加权平均基金份额本期利润 0.0677 0.0725

4.期末基金资产净值 24,059,743.65 27,922,421.08

5.期末基金份额净值 1.1480 1.1441

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘标普500A净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 6.22% 0.92% 6.67% 0.98% -0.45% -0.06%

过去六个月 10.96% 0.91% 11.09% 1.01% -0.13% -0.10%

过去一年 8.01% 1.82% 8.61% 2.12% -0.60% -0.30%

自基金合同生 14.80% 1.62% 15.32% 1.90% -0.52% -0.28%
效日起至今
天弘标普500C净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 6.15% 0.92% 6.67% 0.98% -0.52% -0.06%

过去六个月 10.82% 0.91% 11.09% 1.01% -0.27% -0.10%

过去一年 7.71% 1.82% 8.61% 2.12% -0.90% -0.30%

自基金合同生 14.41% 1.62% 15.32% 1.90% -0.91% -0.28%
效日起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金合同于2019年09月24日生效。

2、按照本基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2019年09月24日至2020年03月23日，建仓期结束时及至报告期末，各项资产配置比例均符合基金合同的约定。
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

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