长盛安逸纯债债券型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长盛安逸纯债

基金主代码 007744

交易代码 007744

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 1 月 20 日

报告期末基金份额总额 30,391,122.33 份

在控制风险和保持资产流动性的基础上，追求基
投资目标 金资产的长期稳健增值，并力争获得超过业绩比
较基准的投资业绩。

（一）大类资产配置策略

本基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供
需状况、大类资产估值水平对比的基础上，结合
政策分析，确定不同投资期限内的大类金融资产
配置和债券类属配置。同时通过严格风险评估，
投资策略 及时调整资产组合比例，保持资产配置风险、收
益平衡，以稳健提升投资组合回报。

（二）债券组合管理策略

本基金的债券组合管理策略包含：利率策略、类
属配置策略、信用策略、相对价值策略、债券选
择策略、资产支持证券等品种投资策略、国债期
货投资策略。

业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率

本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低
风险收益特征 风险品种，其长期平均预期风险和预期收益率低
于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基
金。

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长盛安逸纯债 A 长盛安逸纯债 C

下属分级基金的交易代码 007744 007745

报告期末下属分级基金的份额总额 26,874,313.20 份 3,516,809.13 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）

长盛安逸纯债 A 长盛安逸纯债 C

1．本期已实现收益 -115,800.22 -172.84

2．本期利润 430,346.80 150,650.14

3．加权平均基金份额本期利润 0.0144 0.0165

4．期末基金资产净值 26,827,031.71 3,500,900.61

5．期末基金份额净值 0.9982 0.9955

注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。

2、所列数据截止到 2020 年 12 月 31 日。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4、本基金基金合同生效日为 2020 年 1 月 20 日，截至本报告期末本基金成立未满一年。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长盛安逸纯债 A

阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 1.49% 0.06% 0.64% 0.04% 0.85% 0.02%

过去六个月 0.16% 0.13% -0.85% 0.07% 1.01% 0.06%

自基金合同生 -0.18% 0.13% -0.24% 0.09% 0.06% 0.04%
效起至今

长盛安逸纯债 C

阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 1.43% 0.06% 0.64% 0.04% 0.79% 0.02%

过去六个月 0.02% 0.13% -0.85% 0.07% 0.87% 0.06%

自基金合同生 -0.45% 0.13% -0.24% 0.09% -0.21% 0.04%

效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、长盛安逸纯债债券型证券投资基金基金合同生效日为 2020 年 1 月 20 日，截至本报告期末
本基金自合同生效未满一年。
2、按照本基金合同规定，本基金基金……