富国天盈债券型证券投资基金（LOF）

二 0 二 0 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司

报告送出日期： 2021 年 01 月 22 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于
2021 年 1 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期
自 2020 年 10 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 富国天盈债券（LOF）

场内简称 富国天盈

基金主代码 161015

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 05 月 23 日

报告期末基金份额 1,439,344,757.81
总额（单位：份）

投资目标 本基金在追求基金资产长期安全的基础上，力争为基金份
额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体
资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况
和金融市场运行趋势的基础上，根据整体资产配置策略动
态调整大类金融资产的比例；在充分分析债券市场环境及
市场流动性的基础上，根据类属资产配置策略对投资组合
类属资产进行最优化配置和调整。本基金在普通债券的投
投资策略 资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及
对宏观经济的动态跟踪，采用久期控制下的主动性投资策
略，对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变
化进行预测，相机而动、积极调整，并把信用产品投资和
回购交易结合起来，将回购套利策略作为本基金重要的操
作策略之一。同时本基金也会采取相关策略投资附权债券、
资产证券化产品、新股申购、存托凭证。

业绩比较基准 中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指
数。

从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，其预期
风险收益特征 风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股
票型基金。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基 富国天盈债券 A 富国天盈债券 C

金简称

下属分级基金场内 － 富国天盈

简称

下属分级基金的交 007762 161015

易代码
报告期末下属分级

基金的份额总额 149,654,498.66 1,289,690,259.15

（单位：份）
注：1.根据《富国天盈分级债券型证券投资基金基金合同》约定，富国天盈分级债券型证券投资基金在基金合同生效 3 年期届满后转换为上市开放式基金

（LOF），无需召开基金份额持有人大会。《富国天盈分级债券型证券投资基金基

金合同》于 2011 年 5 月 23 日正式生效，该基金已于 2014 年 5 月 23 日正式转换

为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“富国天盈债券型证券投资基金

（LOF）”。

2.根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

法》等法律法规的规定和《富国天盈债券型证券投资基金（LOF）基金合同》的

有关约定,2019 年 8 月 26 日起对富国天盈债券型证券投资基金（LOF）增加收取

申购费但不收取销售服务费的 A 类基金份额，同时原富国天盈债券型证券投资基

金（LOF）的基金份额转换为 C 类基金份额。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

富国天盈债券 A 富国天盈债券 C

主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 01 日-2020 年 报告期（2020 年 10 月 01 日-2020 年
12 月 31 日） 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 1,936,481.14 13,405,085.91

2.本期利润 1,400,826.66 8,579,033.71

3.加权平均基金份额本期利润 0.0083 0.0063

4.期末基金资产净值 167,232,338.40 1,434,481,036.25

5.期末基金份额净值 1.1175 1.1123

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式

基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动

收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变

动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

（1）富国天盈债券 A

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 0.72% 0.09% 1.26% 0.05% -0.54% 0.04%

过去六个月 2.34% 0.12% 0.62% 0.07% 1.72% 0.05%

过去一年 5.04% 0.13% 2.98% 0.09% 2.06% 0.04%

自基金分级 7.49% 0.12% 4.47% 0.08% 3.02% 0.04%

生效日起至

今
（2）富国天盈债券 C

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 0.62% 0.09% 1.26% 0.05% -0.64% 0.04%

过去六个月 2.15% 0.12% 0.62% 0.07% 1.53% 0.05%

过去一年 4.67% 0.13% 2.98% 0.09% 1.69% 0.04%

过去三年 19.60% 0.10% 16.56% 0.07% 3.04% 0.03%

过去……