申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 申万菱信中小板指数(LOF)

场内简称 申万中小

基金主代码 163111

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 5 月 9 日

报告期末基金份额总额 105,035,590.86 份

本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量
化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基
投资目标

准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差
不超过 4%，实现对中小板指数的有效跟踪。

本基金主要采用完全复制的方法进行投资，即按照标的指数成
份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份
投资策略

股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。

在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导

致成份股的构成及权重发生变化时，由于交易成本、交易制度、
个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完
成投资组合同步调整的情况下，基金管理人将运用其他合理的
投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指
数的表现。

业绩比较基准 95%×中小板指数收益率+5%×银行同业存款利率。

本基金具有预期风险较高、预期收益较高的特征，其预期风险
风险收益特征 和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基
金。

基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 申万菱信中小板指数(LOF) 申万菱信中小板指数(LOF)C

下属分级基金的交易代码 163111 007799

报告期末下属分级基金的份

98,991,088.38 份 6,044,502.48 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)

申万菱信中小板指数(LOF) 申万菱信中小板指数(LOF)C

1.本期已实现收益 9,091,522.88 685,177.90

2.本期利润 14,928,376.01 1,286,234.34

3.加权平均基金份额本期利润 0.1381 0.1768

4.期末基金资产净值 149,393,680.12 10,376,633.06

5.期末基金份额净值 1.5092 1.7167

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认/申购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认/申购或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、申万菱信中小板指数(LOF)：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 10.25% 1.12% 9.58% 1.14% 0.67% -0.02%

过去六个月 20.58% 1.46% 18.16% 1.48% 2.42% -0.02%

过去一年 45.30% 1.63% 41.62% 1.66% 3.68% -0.03%

过去三年 33.05% 1.53% 25.58% 1.54% 7.47% -0.01%

自基金合同 55.12% 1.43% 46.89% 1.45% 8.23% -0.02%
生效起至今
2、申万菱信中小板指数(LOF)C：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 10.16% 1.12% 9.58% 1.14% 0.58% -0.02%

过去六个月 20.40% 1.46% 18.16% 1.48% 2.24% -0.02%

过去一年 44.86% 1.63% 41.62% 1.66% 3.24% -0.03%

自基金合同 71.67% 1.47% 70.34% 1.50% 1.33% -0.03%
生效起至今
3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)

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