申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数联接

基金主代码 007983

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 11 月 21 日

报告期末基金份额总额 90,289,470.35 份

投资目标 本基金通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟
踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金，而目标 ETF 是采用完全复制法
实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。

本基金通过把接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数
成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，实现对业绩比较
基准的紧密跟踪。正常情况下，本基金投资于目标 ETF 的比例
不低于基金资产净值的 90%，日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他
因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将
采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 本基金以中证研发创新 100 指数为标的指数。

本基金的业绩比较基准为：中证研发创新100指数收益率×95%+
银行活期存款利率(税后) ×5%

风险收益特征 本基金属于目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，
因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基
金与货币市场基金。本基金主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标
的指数，其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险
收益特征相似。

基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 申万菱信中证研发创新 100 申万菱信中证研发创新 100 交易
交易型开放式指数联接 A 型开放式指数联接 C

下属两级基金的交易代码 007983 007984

报告期末下属两级基金的份

54,099,445.61 份 36,190,024.74 份

额总额
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 515200

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 10 月 25 日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2019 年 11 月 15 日

基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组
成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及
其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不
足）导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以使
用其他合理方法进行适当的替代。特殊情况包括但不限于以下
情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重
投资策略 不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其它合理原因
导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。在正常
市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的
绝对值争取不超过 0.2%，年跟踪误差争取不超过 2%。如因标
的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪
误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪
偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数，即中证研发创新 100 指数。

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合
型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的
风险收益特征 股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证研发创新
100 指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险
收益特征相似。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

(2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)

主要财务指标

申万菱信中证研发创新 100 申万菱信中证研发创新 100
交易型开放式指数联接 A 交易型开放式指数联接 C

1.本期已实现收益 4,481,129.57 ……