华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第4季度报告 
查看PDF原文
查看PDF原文
华富中证人工智能产业交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 华富中证人工智能产业 ETF 联接
基金主代码 008020
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 4 月 23 日
报告期末基金份额总额 51,629,485.97 份
投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟
踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标 ETF 实现
对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制
在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。
业绩比较基准 中证人工智能产业指数收益率×95%+银行人民币活期存
款利率（税后）×5%
风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪标的
指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券
市场相似的风险收益特征。
同时，本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪中
证人工智能产业指数，其预期风险与预期收益高于债券
型基金、混合型基金、货币市场基金，风险收益特征与
标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华富人工智能 ETF 联接 A 华富人工智能 ETF 联接 C
下属分级基金的交易代码 008020 008021
报告期末下属分级基金的份额总额 30,851,666.44 份 20,777,819.53 份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 515980
基金运作方式 契约型开放（ETF）
基金合同生效日 2019 年 12 月 24 日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2020 年 2 月 10 日
基金管理人名称 华富基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证人工智能产业指数。在正常
市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度绝对值控制在 0.20%以内，年跟踪误差控制在 2%以内。
投资策略 本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金
股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调
整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重
由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致
本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理
人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下，本
基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.20%，年
跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏
离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏
离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 中证人工智能产业指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪
中证人工智能产业指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合
的风险收益特征相似。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）
华富人工智能 ETF 联接 A 华富人工智能 ETF 联接 C
1.本期已实现收益 -80,013.60 -65,892.78
2.本期利润 -474,478.37 -153,782.84
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0161 -0.0081
4.期末基金资产净值 29,767,425.14 20,005,111.95
5.期末基金份额净值 0.9649 0.9628
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
……
证券投资基金联接基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 华富中证人工智能产业 ETF 联接
基金主代码 008020
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 4 月 23 日
报告期末基金份额总额 51,629,485.97 份
投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟
踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标 ETF 实现
对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制
在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。
业绩比较基准 中证人工智能产业指数收益率×95%+银行人民币活期存
款利率（税后）×5%
风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪标的
指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券
市场相似的风险收益特征。
同时，本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪中
证人工智能产业指数，其预期风险与预期收益高于债券
型基金、混合型基金、货币市场基金，风险收益特征与
标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华富人工智能 ETF 联接 A 华富人工智能 ETF 联接 C
下属分级基金的交易代码 008020 008021
报告期末下属分级基金的份额总额 30,851,666.44 份 20,777,819.53 份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 515980
基金运作方式 契约型开放（ETF）
基金合同生效日 2019 年 12 月 24 日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2020 年 2 月 10 日
基金管理人名称 华富基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证人工智能产业指数。在正常
市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度绝对值控制在 0.20%以内，年跟踪误差控制在 2%以内。
投资策略 本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金
股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调
整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重
由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致
本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理
人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下，本
基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.20%，年
跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏
离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏
离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 中证人工智能产业指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪
中证人工智能产业指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合
的风险收益特征相似。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）
华富人工智能 ETF 联接 A 华富人工智能 ETF 联接 C
1.本期已实现收益 -80,013.60 -65,892.78
2.本期利润 -474,478.37 -153,782.84
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0161 -0.0081
4.期末基金资产净值 29,767,425.14 20,005,111.95
5.期末基金份额净值 0.9649 0.9628
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
……
郑重声明：用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存，仅代表作者个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议，据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容，远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息，谨防上当受骗！
评论该主题
帖子不见了！怎么办？作者：您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者：，欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示： 1.根据《证券法》规定，禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息，扰乱证券市场；2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》
