兴业中证银行50金融债指数证券投资基金

2020年第4季度报告

2020年12月31日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:上海银行股份有限公司

报告送出日期:2021年01月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2020年10月01日起至2020年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业中证银行50金融债指数

基金主代码 008042

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年11月19日

报告期末基金份额总额 1,301,685,627.67份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
投资目标 最小化。在正常市场情况下，本基金力争追求日均
跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，年化跟踪误差控
制在3%以内。

本基金为指数型基金，采用抽样复制方法为主，选
投资策略 取标的指数成份券中流动性较好的债券，构造与标
的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标
的指数的有效跟踪。

业绩比较基准 中证银行50金融债指数收益率*95%+银行活期存款
利率（税后）×5%

本基金为债券指数型基金，其预期风险和预期收益
风险收益特征 水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型
基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴业中证银行50金融债 兴业中证银行50金融债
指数A 指数C

下属分级基金的交易代码 008042 008043

报告期末下属分级基金的份额总 1,301,675,714.70份 9,912.97份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2020年10月01日 - 2020年12月31日)
主要财务指标 兴业中证银行50金融 兴业中证银行50金融
债指数A 债指数C

1.本期已实现收益 8,484,881.89 62.25

2.本期利润 15,928,765.03 118.63

3.加权平均基金份额本期利润 0.0112 0.0111

4.期末基金资产净值 1,329,309,427.65 10,111.66

5.期末基金份额净值 1.0212 1.0200

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
兴业中证银行50金融债指数A净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 1.14% 0.03% 1.11% 0.02% 0.03% 0.01%

过去六个月 0.57% 0.06% 0.97% 0.04% -0.40% 0.02%

过去一年 2.49% 0.11% 2.86% 0.05% -0.37% 0.06%

自基金合同生 3.11% 0.10% 3.62% 0.05% -0.51% 0.05%
效起至今

本基金的业绩比较基准为：95%*中证银行 50 金融债指数收益率+5%*银行人民币活期存款利率（税后）。
兴业中证银行50金融债指数C净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 1.11% 0.03% 1.11% 0.02% 0.00% 0.01%

过去六个月 0.52% 0.06% 0.97% 0.04% -0.45% 0.02%

过去一年 2.40% 0.11% 2.86% 0.05% -0.46% 0.06%

自基金合同生 2.99% 0.10% 3.62% 0.05% -0.63% 0.05%
效起至今
本基金的业绩比较基准为：95%*中证银行 50 金融债指数收益率+5%*银行人民币活期存款利率（税后）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

中国籍，硕士学位，金融
风险管理师（FRM），具有
证券投资基金从业资格。2
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