汇添富中债 7-10 年国开行债券指数证券投资
基金 2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

送出日期：2021 年 01 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富中债 7-10 年国开债

基金主代码 008054

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 01 月 14 日

报告期末基金份额总 105,497,665.17

额(份)

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏

离度和跟踪误差的最小化。

本基金为指数基金，采用优化抽样复制法。通过对标的指数中各

成份债券的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的债券构建

组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、

投资策略 降低交易成本的目的。在正常市场情况下，本基金的风险控制目

标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25% ，年化跟踪误

差不超过 3%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基

金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合

理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

业绩比较基准 中债 7-10 年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率（税

后）*5%

本基金属于债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基

金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金属于中债-7-10 年
风险收益特征 国开行债券指数基金，是债券基金中投资风险较低的品种。 本
基金采用优化抽样复制策略，跟踪中债-7-10 年国开行债券指

数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特
征相似。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金 汇添富中债 7-10 年国开债 A 汇添富中债 7-10 年国开债 C
简称

下属分级基金的交易 008054 008055

代码

报告期末下属分级基 102,692,865.86 2,804,799.31
金的份额总额(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2020 年 10 月 01 日 - 2020 年 12 月 31 日)

汇添富中债 7-10 年国开债 A 汇添富中债 7-10 年国开债 C

1.本期已实现收益 -869,619.28 -28,720.13

2.本期利润 1,849,944.20 60,611.49

3.加权平均基金份 0.0185 0.0176
额本期利润

4.期末基金资产净 102,477,546.16 2,795,998.57
值

5.期末基金份额净 0.9979 0.9969
值
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富中债 7-10 年国开债 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
率① 准差② 准差④

过去三个月 1.93% 0.10% 1.93% 0.10% 0.00% 0.00%

过去六个月 0.22% 0.16% -1.30% 0.19% 1.52% -0.03%

自基金合同生 -0.21% 0.17% 0.42% 0.23% -0.63% -0.06%
效日起至今

汇添富中债 7-10 年国开债 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
率① 准差② 准差④

过去三个月 1.91% 0.10% 1.93% 0.10% -0.02% 0.00%

过去六个月 0.17% 0.16% -1.30% 0.19% 1.47% -0.03%

自基金合同生 -0.31% 0.17% 0.42% 0.23% -0.73% -0.06%
效日起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本《基金合同》生效之日为 2020 年 01 月 14 日，截至本报告期末，基金成立未满一
年。
2、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起 6 个月，截至本报告期末，本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证劵从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

（年）

国籍:中国。学历:英国
伦敦政治经济学院金融
经济学硕士。从业……