南方上证 50 指数增强型发起式证券投
资基金 2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中信证券股份有限公司

送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方上证 50 指数增强发起

基金主代码 008056

交易代码 008056

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 4 月 23 日

报告期末基金份额总额 125,614,305.55 份

本基金为增强型股票指数基金，在对上证 50 指数进行有效跟
投资目标 踪的基础上，力争实现超越标的指数的投资收益，谋求基金
资产的长期增值。

本基金利用量化投资模型，在复制目标指数的基础上一定程
投资策略 度地调整个股，力求投资收益能够跟踪并适度超越目标指数。
本基金力争使日均跟踪偏离度不超过 0.5%，年化跟踪误差不
超过 7.75%。

业绩比较基准 上证 50 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

本基金为股票型基金，一般而言，其预期风险收益水平高于
风险收益特征 混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资
于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数类似的
风险收益特征。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中信证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方上证 50 增强 A 南方上证 50 增强 C

下属分级基金的交易代码 008056 008057

报告期末下属分级基金的份 96,053,608.00 份 29,560,697.55 份

额总额

1.本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方上证 50指数”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日－2020 年 12 月 31 日）

南方上证 50 增强 A 南方上证 50 增强 C

1.本期已实现收益 4,215,200.37 1,304,613.83

2.本期利润 21,225,619.42 6,629,098.47

3.加权平均基金份额本期利 0.2384 0.2428
润

4.期末基金资产净值 141,997,564.30 43,579,211.32

5.期末基金份额净值 1.4783 1.4742

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南方上证 50 增强 A

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④
长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 18.44% 1.12% 11.98% 0.94% 6.46% 0.18%

过去六个月 37.57% 1.40% 22.51% 1.29% 15.06% 0.11%

自基金合同

47.83% 1.25% 28.52% 1.18% 19.31% 0.07%
生效起至今

南方上证 50 增强 C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ①-③ ②-④
长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标

② 准差④

过去三个月 18.33% 1.12% 11.98% 0.94% 6.35% 0.18%

过去六个月 37.29% 1.40% 22.51% 1.29% 14.78% 0.11%

自基金合同

47.42% 1.25% 28.52% 1.18% 18.90% 0.07%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同于2020年4月23日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成立日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

美国南加州大学金融工程硕士，特许金
融分析师（CFA），具有基金从业资格。
2012 年 8 月加入南方基金，任数量化投
资部研究员；2015 年 5 月 28 日至 2016
本基金 年 8 月 5 日，任投资经理助理；2017 年
李佳亮 基金经 2020 年 4 - 8 年 4 月 13 日至 2018 年 9 月 4 日……