东方红品质优选两年定期开放混合型证券
投资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东方红品质优选定开混合

基金主代码 008263

基金运作方式 契约型、定期开放式，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式

基金合同生效日 2020 年 1 月 16 日

报告期末基金份额总额 2,349,550,489.14 份

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的投资管
理，追求资产净值的长期稳健增值。

投资策略 本基金主要投资于固定收益类资产，本基金的投资策略将结合基金每
两年开放一次，在封闭期封闭运作，在开放期内有大规模申购赎回的
流动性需求的特点，做好流动性管理，在临近开放期和开放期内，更
多的关注组合资产的流动性；在封闭期内，充分发挥封闭运作的优势，
做一些长久期匹配。

基于本基金每满两年开放一次，除开放期外封闭运作的特点，基金管
理人在临近开放期和开放期内将重点关注基金资产的流动性和变现
能力，分散投资，做好流动性管理以应对开放期投资者的赎回需求。

业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*15%+恒生指数收益
率*5%

风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币
市场基金，低于股票型基金。

本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所
上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险
等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资
标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 33,622,475.84

2.本期利润 133,095,730.04

3.加权平均基金份额本期利润 0.0567

4.期末基金资产净值 2,547,829,285.85

5.期末基金份额净值 1.0844

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 5.48% 0.27% 3.27% 0.18% 2.21% 0.09%

过去六个月 10.40% 0.38% 3.47% 0.22% 6.93% 0.16%

自基金合同

11.04% 0.38% 3.41% 0.26% 7.63% 0.12%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金合同于 2020 年 1 月 16 日生效，自合同生效日起至本报告期末不满一年。

2、本基金建仓期 6 个月，即从 2020 年 1 月 16 日起至 2020 年 7 月 15 日，至本报告期末，建
仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

上海东方证券资产管理有限公司董事总
经理、公募固定收益投资部总经理、2020
年 05 月至今任东方红收益增强债券型证
上海东方 券投资基金基金经理、2020 年 05 月至今
证券资产 任东方红战略精选沪港深混合型证券投
管理有限 资基金基金经理、2020 年 06 月至今任东
公司董事 方红品质优选两年定期开放混合型证券
总经理、 2020 年 6 月 3 投资基金基金经理、2020 年 06 月至今任
胡伟 公募固定 日 - 16 年 东方红匠心甄选一年持有期混合型证券
收益投资 投资基金基金经理、2020 年 09 月至今任
部总经 东方红招盈甄……