博道嘉瑞混合型证券投资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人:博道基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 01 月 22 日

目录

§1 重要提示 ......3
§2 基金产品概况......3
§3 主要财务指标和基金净值表现......4

3.1 主要财务指标......4

3.2 基金净值表现......4
§4 管理人报告......6

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ......6

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......7

4.3 公平交易专项说明......7

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析......8

4.5 报告期内基金的业绩表现......9

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......9
§5 投资组合报告......9

5.1 报告期末基金资产组合情况......9

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......10

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细......11

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ......11

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......12

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......12

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......12

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......12

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......12

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......12

5.11 投资组合报告附注......12
§6 开放式基金份额变动 ......13
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......14

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......14

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......14
§8 备查文件目录......14

8.1 备查文件目录......14

8.2 存放地点......15

8.3 查阅方式......15

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2020年10月01日起至2020年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 博道嘉瑞混合

基金主代码 008467

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年12月30日

报告期末基金份额总额 572,306,312.04份

在控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资
投资目标 产配置和投资管理，追求超越基金业绩比较基准的
资本增值。

充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断国
内外宏观经济形势的基础上，确定并动态调整大类
资产的投资比例。通过宏观、中观和微观不同层面
影响行业景气度和行业市场表现因素的综合分析，
投资策略 挑选出预期具有较好市场表现的行业，优选基本面
因素良好、估值水平合理的上市公司构建股票组合。
本基金债券投资策略主要包括久期管理策略、期限
结构配置策略、类属配置策略、个券选择等积极的
投资策略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合全价（总值）指
数收益率×40%

风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收

益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市
场基金。

基金管理人 博道基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 博道嘉瑞混合A 博道嘉瑞混合C

下属分级基金的交易代码 008467 008468

报告期末下属分级基金的份额总 489,190,896.52份 83,115,415.52份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2020年10月01日 - 2020年12月31日)
主要财务指标

博道嘉瑞混合A 博道嘉瑞混合C

1.本期已实现收益 -3,312,485.34 -559,035.19

2.本期利润 133,908,015.27 20,870,881.81

3.加权平均基金份额本期利润 0.2701 0.2739

4.期末基金资产净值 828,227,232.66 140,010,938.10

5.期末基金份额净值 1.6931 1.6845

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博道嘉瑞混合A净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 19.20% 1.34% 8.30% 0.59% 10.90% 0.75%

过去六个月 31.21% 1.44% 14.35% 0.79% 16.86% 0.65%

过去一年 69.34% 1.46% 16.24% 0.84% 53.10% 0.62%

自基金合同生 69.31% 1.45% 17.56% 0.84% 51.75% 0.61%
效起至今
博道嘉瑞混合C净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 ……