国泰信用互利债券型证券投资基金2020年第4季度报告 
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国泰信用互利债券型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年一月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2021 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰信用互利债券
基金主代码 160217
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 3 月 19 日
报告期末基金份额总额 423,910,177.42 份
在有效控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管
投资目标
理，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
1、债券投资策略：（1）久期策略； （2）收益率曲线策
略； （3）类属配置策略； （4）信用债策略；（5）可
投资策略
转债策略； （6）回购套利策略。
2、资产支持证券投资策略。
中债-信用债总指数收益率*90%+同期银行活期存款利率
业绩比较基准
*10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场
基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低预期风
险和预期收益的产品。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国泰信用互利债券 A 国泰信用互利债券 C
下属分级基金的交易代码 160217 008504
报告期末下属分级基金的份
418,229,132.57 份 5,681,044.85 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期
主要财务指标 (2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)
国泰信用互利债券 A 国泰信用互利债券 C
1.本期已实现收益 3,010,504.50 16,960.32
2.本期利润 3,273,116.85 -2,741.53
3.加权平均基金份额本期利润 0.0068 -0.0006
4.期末基金资产净值 434,804,336.53 5,902,430.49
5.期末基金份额净值 1.0396 1.0390
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国泰信用互利债券 A：
阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③ 准收益率标
准差④
过去三个月 0.69% 0.08% 0.01% 0.03% 0.68% 0.05%
过去六个月 1.12% 0.10% -0.35% 0.03% 1.47% 0.07%
自基金合同
0.30% 0.10% -0.69% 0.04% 0.99% 0.06%
生效起至今
2、国泰信用互利债券 C：
业绩比较基
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 0.69% 0.08% 0.01% 0.03% 0.68% 0.05%
过去六个月 1.09% 0.10% -0.35% 0.03% 1.44% 0.07%
自基金合同
0.12% 0.10% -0.66% 0.04% 0.78% 0.06%
生效起至今
3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国泰信用互利债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2020 年 3 月 19 日至 2020 年 12 月 31 日)
1．国泰信用互利债券 A：
注：（1）本基金的合同生效日为 2020 年 3 月 19 日，截至 2020 年 12 月 31 日，本基金运作时
间未满一年。
（2）本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
2．国泰信用互利债券 C：
注：（1）本基金的合同生效日为 2020 年 3 月 19 日，截至 2020 年 12 月 31 日，本基金运作时
间未满一年。
（2）本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
（3）自 2020 年 3 月 23 日起，本基金 C 类份额开始计算基金份额净值和基金份额累计净值。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期
证券从业
姓名 职务 限 说明
……
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年一月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2021 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰信用互利债券
基金主代码 160217
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 3 月 19 日
报告期末基金份额总额 423,910,177.42 份
在有效控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管
投资目标
理，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
1、债券投资策略：（1）久期策略； （2）收益率曲线策
略； （3）类属配置策略； （4）信用债策略；（5）可
投资策略
转债策略； （6）回购套利策略。
2、资产支持证券投资策略。
中债-信用债总指数收益率*90%+同期银行活期存款利率
业绩比较基准
*10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场
基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低预期风
险和预期收益的产品。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国泰信用互利债券 A 国泰信用互利债券 C
下属分级基金的交易代码 160217 008504
报告期末下属分级基金的份
418,229,132.57 份 5,681,044.85 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期
主要财务指标 (2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)
国泰信用互利债券 A 国泰信用互利债券 C
1.本期已实现收益 3,010,504.50 16,960.32
2.本期利润 3,273,116.85 -2,741.53
3.加权平均基金份额本期利润 0.0068 -0.0006
4.期末基金资产净值 434,804,336.53 5,902,430.49
5.期末基金份额净值 1.0396 1.0390
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国泰信用互利债券 A：
阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③ 准收益率标
准差④
过去三个月 0.69% 0.08% 0.01% 0.03% 0.68% 0.05%
过去六个月 1.12% 0.10% -0.35% 0.03% 1.47% 0.07%
自基金合同
0.30% 0.10% -0.69% 0.04% 0.99% 0.06%
生效起至今
2、国泰信用互利债券 C：
业绩比较基
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 0.69% 0.08% 0.01% 0.03% 0.68% 0.05%
过去六个月 1.09% 0.10% -0.35% 0.03% 1.44% 0.07%
自基金合同
0.12% 0.10% -0.66% 0.04% 0.78% 0.06%
生效起至今
3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国泰信用互利债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2020 年 3 月 19 日至 2020 年 12 月 31 日)
1．国泰信用互利债券 A：
注：（1）本基金的合同生效日为 2020 年 3 月 19 日，截至 2020 年 12 月 31 日，本基金运作时
间未满一年。
（2）本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
2．国泰信用互利债券 C：
注：（1）本基金的合同生效日为 2020 年 3 月 19 日，截至 2020 年 12 月 31 日，本基金运作时
间未满一年。
（2）本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
（3）自 2020 年 3 月 23 日起，本基金 C 类份额开始计算基金份额净值和基金份额累计净值。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期
证券从业
姓名 职务 限 说明
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